2-period rsi pullback trading strategy

Introdução Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, que é considerado profundamente sobrevendido. Inversamente, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso. Não é projetado para identificar topos ou fundos principais. Antes de olhar para os detalhes, note que este artigo foi concebido para educar os cartistas sobre as estratégias possíveis. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinamento. Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima do seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo do seu SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima dos 200 dias SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo do SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência. Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando compravam um mergulho RSI abaixo de 5 que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, maior os retornos em posições longas subseqüentes. Para as posições curtas, os retornos foram maiores quando vendidos - short em um aumento RSI acima de 95 que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo super-comprado a segurança, maiores retornos subseqüentes em uma posição curta. A terceira etapa envolve a compra real ou vender-curto prazo eo momento de sua colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fim e estabelecer uma posição antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar imediatamente antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, que poderia ser com uma abertura. Obviamente, esta lacuna pode aumentar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso. Esperar pela abertura dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. A quarta etapa é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, Connors advoga a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas. Os Chartists devem também considerar um batente de arrasto ou empregar o SAR parabólico. Às vezes, uma tendência forte se apodera e paradas de arrasto assegurarão que uma posição permanece enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não advoga usando paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado realmente tem uma deriva para cima, não usando paradas pode resultar em perdas e grandes retiradas desmedido. É uma proposição arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR SPD (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) eo RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando DIA está abaixo do SMA de 200 dias e RSI (2) se move para 95 ou superior. Havia sete sinais durante este período de 12 meses, quatro bullish e três bearish. Dos quatro sinais de alta, o DIA avançou três vezes mais de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). A DIA se movimentou acima dos 200 dias da SMA após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, que dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e tomada de lucro. O segundo exemplo mostra a Apple (AAPL) negociando acima de seus 200-dia SMA durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante este período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros, porque a AAPL ziguezagueou mais baixa de fevereiro a meados de junho de 2017. Os segundos cinco sinais saíram muito melhores como AAPL em ziguezague mais alto de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou para novos mínimos após o sinal de compra inicial e, em seguida, recuperou. Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme observado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal. A segurança pode continuar mais alta após RSI (2) surtos acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulha abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os chartists devem procurar algum tipo de pista que os preços realmente reverteram após RSI (2) Atinge seu extremo. Isso poderia envolver a análise de candlestick, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo de sua linha central (50). Da mesma forma quando uma segurança está negociando acima de seus 200-dia SMA e RSI (2) se move abaixo de 5, chartists poderia filtrar este sinal, esperando RSI (2) para mover acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - term turn. O gráfico acima mostra Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nos comércios. As abas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de ganhos. Conclusões A estratégia RSI (2) dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não apoiar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que as paradas prejudicam o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolver uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir uma parada à direita. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair shorts quando as condições tornam-se oversold. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para ver um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. RSI (2) Sinal de compra: Como negociar com o 2-período RSI Parte 2: Aumentando seus retornos Cobramos a história e os fundamentos por trás do RSI de 2 períodos na primeira parcela desta série, e esperamos que agora você tenha um Sentido de como poderoso este indicador pode ser e porque nós escolhemos basear assim muitos de nossas estratégias negociando em torno dela. Para reiterar novamente: quanto mais próxima a leitura de RSI de 2 períodos de uma segurança chegar a 10 e menor, mais oversold agora. Como o 2-período RSI nível atinge 90 e superior, o mais overbought. Ao longo de anos de testes, verificamos que uma ação atualmente negociando acima de sua média móvel simples de 200 dias com um nível de RSI de 2 períodos abaixo de 2 tem uma probabilidade muito alta de super-realizar o curto prazo. Agora vamos aplicar este indicador para um dos mais populares tipos de negociação lá fora: pullback trading. Weve penteado através de dezenas de estratégias de pullback conhecidas e líderes para ver como eles executam no mundo real, ea simples verdade é que poucas exibem bordas minúsculas ou não bordas discerníveis em tudo. Clique aqui para saber exatamente como você aplica o melhor indicador de negociação swing único para a sua negociação com o 2-Period RSI Pullback estratégia de negociação. Um período de tempo curto em conjunto com o RSI de 2 períodos provou produzir os retornos mais altos ao negociar pullbacks. Uma vez que não há uma maneira consistentemente precisa de prever até que ponto um movimento ascendente após um pullback pode ser, esboçar uma estratégia de saída é igualmente importante quando negociação pullbacks. Bem, cobrem esse aspecto da negociação de retrocesso na parte 3 desta série, mas por enquanto vamos dar uma olhada em uma estratégia que publicamos recentemente em nosso último guia: The Long Pullbacks Strategy. Exigimos regras exatas e resultados de teste quantificados de alto desempenho para negociar em uma estratégia, incluindo resultados de testes fortes na maioria dos parâmetros de teste. Todo mundo tem um estilo de negociação único e filosofia, mas utilizando o período de 2 RSI com a estratégia adequada pode ser facilmente adaptado para acomodar seus próprios objetivos. Abaixo está um exemplo de um comércio identificado, colocado e saiu usando The Long Pullbacks Strategy. VELT 4/10/12 4/12/12 Em 4/10/12 VELT exibe um sinal de entrada longo de acordo com a Estratégia Long Pullbacks em 11,27 em território sobrevendido. 2 dias mais tarde, após o pullback VELT agora está negociando em 12,86 e exibe um sinal de saída no território de sobrevenda para um ganho de 14. Nossos resultados de teste mostraram que a compra de uma negociação de ações acima de seu MA de 200 dias com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10 (com maiores arestas existentes em 5, 2 e 1) mostrou estatisticamente uma reversão de um pullback no curto - prazo. Mesmo bordas maiores ocorrem com pullbacks adicionais que ocorrem intraday como as pessoas se esforçam para sair de suas posições de auto-preservação. Estes são os negócios que você deseja aproveitar, usando o período de 2 RSI como um componente-chave para determinar quando as condições são certas. Weve estabelecido por que usamos o período de 2 RSI em uma base regular, e como um princípio de swing trading weve mostrou por que negociação pullbacks pode oferecer oportunidades significativas para os comerciantes ativos. Agora precisamos juntar tudo com o papel de uma estratégia de saída adequada, que bem cobrem na edição final desta série. Para aprender dezenas de estratégias de negociação de alto desempenho baseado em torno do 2-período RSI 8211, incluindo as regras de negociação exata e quantificados resultados de teste 8211 clique aqui e encomendar a sua cópia da 2-Period RSI Pullback Trading estratégia today. March 18, 2017 5: 00:51 0 comentários Visualizações: 48567 It8217s sido cerca de um ano desde I8217ve tomou um olhar para o muito popular 2 período RSI método de negociação por Larry Connors e Cesar Alvarez. Todos nós sabemos que não existem indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente agiu como mágica ao longo de várias décadas. Qual indicador é Nosso indicador RSI confiável. Ao longo dos últimos anos, o sistema de negociação padrão de 2 períodos, tal como definido no livro, 8220Short Term Trading Strategies that Work 8220, foi em uma redução. Durante 2017 o mercado experimentou uma gota repentina e sustentada que pôs o sistema na perda. Tem vindo a recuperar lentamente desde então. Abaixo está um gráfico da equidade que descreve a curva de equidade de troca do system8217s que troca o índice de SPX de 1983. Você pode fàcilmente ver a gota grande em torno do número de comércio 120. Está aqui uma vista do close up dos últimos 19 negócios, que cobre sobre os últimos cinco anos. As regras de negociação de Larry Connors são muito simples e consistem em long-only comércios. Como um lembrete, as regras são as seguintes: O preço deve estar acima de sua média móvel de 200 dias. Comprar em fechar quando RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Sair quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias. Todos os testes neste artigo vão usar os seguintes pressupostos: Equidade inicial: 100.000. Risco por Comércio: 2.000. O número de ações é normalizado com base em um cálculo de ATR de 10 dias. Não há paradas. A PampL de cada comércio não é reinvestida. O indicador de RSI de 2 períodos está perdendo a sua vantagem É difícil dizer neste momento. It8217s não como drawdowns não aconteceram antes, mas that8217s não é realmente o que eu quero explorar. Quero dar uma olhada no indicador RSI de 2 períodos e ver se podemos melhorar o sistema básico de comércio por Larry Connors. Dias após a abertura de um comércio Primeiro let8217s dar uma olhada em como o mercado se comporta após uma instalação RSI ocorre. Em resumo, o RSI de 2 períodos é projetado para destacar pullbacks fortes. A compra de pullbacks em uma tendência de alta tem sido um método de negociação bem conhecido e eficaz e é a essência do sistema de negociação RSI de 2 períodos. Podemos demonstrar isso observando como o mercado se comporta depois que um comércio é acionado. Eu criei uma estratégia EasyLanguage que pode manter uma posição X dias após a abertura de um comércio. Em seguida, testei X para valores na faixa de 1 a 30. Em outras palavras, eu quero ver como o mercado se comporta 1-30 dias após a abertura de um comércio. Será que o mercado tem uma tendência a subir após o comércio configuração ocorre ou tende a deriva inferior Abaixo está um gráfico de barras que representa os resultados. Cada barra é a PampL total com base no número de dias de espera. Clique para ampliar a imagem Em geral, quanto maior o período de espera, mais PampL é gerado. Isso mostra que, após o indicador de RSI de 2 períodos desencadear um comércio, o mercado tende a subir nos próximos 30 dias. Também é importante notar que todos os valores produzem resultados positivos. Isso mostra robustez neste parâmetro particular. Moving Average Exit Period As regras de negociação original por Larry Connors usou uma saída dinâmica baseada em uma média móvel de 5 dias. Uma vez que o preço fechou acima desta média, o comércio foi fechado. Eu queria dar uma olhada no período usado para essa saída de média móvel. Como no gráfico de barras acima, eu testei valores 1-30 para o período usado na média móvel. Clique para ampliar a imagem Neste gráfico, podemos ver o aumento do lucro à medida que aumentamos o período de média móvel de um a 14. Há um declínio lento depois de 14 como continuamos a nosso valor final de 30. It8217s muito bom ver que todos os valores produzem Resultados positivos. Isso mostra estabilidade entre este parâmetro e método de saída. RSI Threshold Let8217s olhar para o valor limiar usado para determinar se o mercado tem puxado para trás o suficiente para desencadear um comércio longo. Mais uma vez, vamos criar um gráfico de barras como nós olhamos para uma gama de valores de limiar de 1-30. Clique para imagens maiores Vemos valores abaixo de 10 produzem os melhores resultados. Mais uma vez, cada valor produz resultados positivos e este é um sinal muito bom. Com base na informação que analisamos neste artigo, let8217s modificar Connors8217 regras comerciais. Faremos as seguintes alterações: Use um valor de 10 como o limite RSI. Use uma média móvel simples de 10 períodos como nosso sinal de saída. Abaixo está uma tabela mostrando a diferença entre as regras Connors8217 originais e as regras Connors8217 modificadas. Nosso aumento no lucro líquido vem no custo de mais comércios que é devido ao fato de abaixar o carrinho em o que nós consideramos um pullback viable. Ao aumentar o limite de RSI de 5 a 10 configurações mais qualificar como uma entrada válida, assim, ter mais negócios. Mas também ganhamos mais dinheiro em cada comércio. Isto é devido ao nosso período de espera mais longo, aumentando o nosso período de média móvel de 5 para 10. No final, estamos dispostos a ter mais negócios e manter esses negócios por períodos mais longos de tempo. Adicionando Stop Loss Todos os resultados acima não usam um valor stop loss. Let8217s adicionar uma perda stop 2.000 em cada comércio e ver como ele vai mudar os resultados. Escolhi esse valor porque representa nosso valor de risco ao dimensionar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2 de nossa conta de 100.000 em cada comércio. A coluna da extrema direita mantém os resultados com a parada dura de 2.000. Isso só fica melhor e melhor. Muitas vezes as paradas vão prejudicar um sistema comercial em vários fatores de desempenho chave, mas não aqui. Nossos 2.000 batentes duros melhoram o sistema através de diversos fatores de desempenho. Ao contrário do sistema comercial original, esta curva de equidade está produzindo novos máximos. Em diferentes mercados, agora examinamos o desempenho em diferentes mercados. Eu não vou modificar as regras de negociação em tudo. Clique para ampliar Observe o número de negócios é significativamente menor para os ETF acima quando comparado com SPY. Isto é devido ao SPY que está em torno desde 1993 quando estes outros ETFs forem muito mais novos. Em geral, o sistema mantém-se bem através destes mercados diferentes. Conclusão O indicador RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade dentro dos principais índices de mercado. É possível modificar o limiar do trigger e o período de retenção em uma ampla gama de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dará muitas idéias para explorar por conta própria. Outra idéia no que diz respeito aos parâmetros de teste é otimizar independentemente os parâmetros sobre o 8220portfolio8221 de mercado ETFs em vez de usar apenas SPX. Não há dúvida em minha mente o indicador RSI pode ser usado como base para um sistema comercial rentável. Obter o livro 18 de março de 2017 7:03 Muito artigo interessante e encorajador e informação, obrigado. Você estava ciente de que Larry Connors publicou agora o que ele mesmo chama de 8221 o Connors RSI8221 que é na verdade uma combinação de três indicadores que ele tem razão para acreditar em Sua visão é que eles têm evidências empíricas de que esse indicador normalmente, embora nem sempre, ultrapasse O RSI2. Ele fez a fórmula aberta para todos, então eu não estou quebrando quaisquer direitos autorais por postar o seguinte link 18 de março de 2017 7:31 am Pete, obrigado pelo link. Eu fiz o download e rever o ConnorsRSI alguns meses atrás, mas I8217ve não tive tempo para testá-lo sozinho. Parece interessante Março 18, 2017 11:47 am Oi Jeff. Eu me inscrevi recentemente para um curso de TM e durante seus webinairs, eles publicaram os resultados de RSC2 de CRSI para uma determinada estratégia. Eu tentei confirmar isso por mim mesmo, tendo a estratégia codificada, mas apenas ver como CRSI é melhor do que RSI2. TM se recusam a me dar o código da estratégia para que eu possa ver se meu codificador fez algo incorreto. Confie em mim, o curso que eu me inscrevi não era barato eu usei TM antes de cursos e eles eram bons antes e vamos dizer, muito mais 8220open8221. Desta vez, não é o caso. Esta abordagem me faz pessoalmente variar cuidado. Ainda espero que eu esteja errado, mas estou desiludido com sua abordagem sobre isso. Seja bom para ouvir seus pensamentos sobre o desempenho CRSI v RSI2 20 de março de 2017 6:17 Eu tenho vários problemas com este comentário. Em primeiro lugar, o que faz você pensar que o sistema original falhou eu não ver que ele tem. Em segundo lugar, don8217t apenas identificar algo que você acha que é 8220data snooping8221 e ficar na cerimônia, dizendo 8220 que won8217t trabalho.8221 Ninguém sabe o que vai trabalhar para a frente. 8220 Na realidade 8221 é uma frase enganosa e nebulosa. Pense especificamente sobre o que está acontecendo aqui. O que eu quero fazer com o processo de desenvolvimento do sistema é dar-me confiança suficiente no sistema para negociá-lo mecanicamente para a frente. Se eu tiver dúvidas de tal forma que eu não consigo ficar com ele durante os tempos de retirada, então provavelmente falharei. Neste caso, Jeff testou os parâmetros originais juntamente com valores envolventes e encontrou muitos para funcionar. Em todos os casos, ele encontrou um alto patamar de desempenho, que é exatamente o que deve dar-lhe confiança de que o desempenho wasn8217t acaso. March 20, 2017 11:23 am Enquanto curva de montagem ou dados snooping é sempre uma preocupação eu acredito que este artigo mostra a premissa básica do indicador RSI como uma ferramenta de troca reversão média para ser válido. Os resultados são positivos em toda uma gama de valores de entrada e em vários diferentes índices de mercado. Eu estava mais interessado em demonstrar resultados positivos sobre um intervalo de valores para cada um dos parâmetros-chave. 19 de março de 2017 5:45 Obrigado por postar, Jeff Eu acho que isso foi muito completo. Uma última coisa I8217d gostaria de ver feito é um walk-forward otimização para ver se a curva de equidade pode ser melhorada por redefinir os parâmetros de negociação em uma base periódica. Eu me pergunto, no entanto, se isso não é tanto uma etapa do processo de desenvolvimento do sistema, pois é toda uma outra abordagem para o desenvolvimento do sistema do que o que você fez aqui 20 de março de 2017 11:26 Eu tendem a evitar a otimização frente ao projetar Um sistema, mas é uma idéia interessante para testar uma vez que um sistema é finalizado. Eu originalmente pensei que era encorajador que o sistema funciona bem em vários mercados, porque você poderia, portanto, negociar vários mercados para maior lucro líquido. No entanto, a distribuição desses negócios deve ser estudada. Se vários mercados muitas vezes são negociados ao mesmo tempo, o que é provável, então o calor total da carteira pode ser uma preocupação. Se você limitou posições abertas máximas então de algum modo you8217d tem que marcar que tickers começariam trocados no caso mais qualificado, etc. Isso pôde abrir uma lata de um todo o outro de trabalhos. Se o estudo de múltiplos mercados é feito para sugerir robustez desta descoberta quando negociado em um e apenas um mercado, então eu não tenho dúvidas sobre isso. Você apenas trocar um mercado com este sistema em uma exposição muito limitada (e potencial de lucro) base. March 20, 2017 11:29 am O estudo de mercados múltiplos era simplesmente testar a robustez do conceito em mercados similares. Eu don8217t acredito que este conceito de negociação para ser um bom candidato para o comércio em todos os mercados em paralelo. Sim, isso é uma boa sugestão e obrigado por compartilhar. A maior parte do tempo é limitado a tempo para que eu possa explorar todos os diferentes métodos de evolução. Espero que este dá outras lê muitas ideias para explorar. 6 de abril de 2017 10h40 TK muito obrigado por essa sugestão Até agora, usei um método mais simples para testar uma estratégia contra a aleatoriedade: calculo apenas o ganho médio do subjacente sobre o valor médio da estratégia (durante o teste Período) e então eu compará-lo com minha expectativa de estratégia (por comércio), que deve ser pelo menos o dobro do tamanho da antiga. O que você acha deste método Best regards Oliver 28 de março de 2017 7:20 am re: nova fórmula ConnorsRSI no site. Para aqueles que olham para esta nova fórmula i caiu-lo em uma estratégia e carteira backtested-lo contra o rsi2 accross componentes de ND100 mais algumas outras ações high beta (total 200 ações) remonta a 1995. a nova fórmula connors postou acima executado ligeiramente pior Lucro 8211 1,79 versus 1,9 rsi tradicional usando as configurações de estratégia que eu aplicar) do que rsi2 padrão e tinha um pouco mais alto para baixo na cesta eu olhei. Eu não estarei usando o novo ConnorsRSI. 8 de setembro de 2017 7:03 pm Eu fiz testes semelhantes e teve resultados semelhantes. O ConnorsRSI wasn8217t bad, mas wasn8217t superior em qualquer forma para o padrão RSI2. Abril 16, 2017 7:31 am Artigo realmente interessante. Também estudei recentemente as estratégias RSI2 e ConnorsRSI. Uma coisa que eu encontrei é que eles don8217t necessariamente trabalhar tão bem em diferentes mercados, ao contrário do que você encontrou. Seu teste aqui olha para mercados diferentes, mas eles são todos fortemente correlacionados. Você pode ver isso se você traçá-los todos no mesmo gráfico, em (por exemplo) Google Finance. Eu acho que isso é provavelmente porque eles são todos baseados em mercados de ações dos EUA em algum sabor ou outro. Se você executar RSI2 ou Connors RSI backtests em outros índices internacionais (por exemplo, CAC40, Nikkei, Hang Seng), você provavelmente terá resultados muito decepcionantes. A única exceção é o Reino Unido FTSE 100, embora este tende a espelhar os mercados dos EU um tanto assim que este isn8217t exatamente surprising. Espero que isso seja útil. 16 de abril de 2017 7:43 Olá SJones. Fico feliz que você tenha gostado do artigo. O que você diz é verdade. As configurações do Connor funcionam bem nos principais índices norte-americanos, mas não muito mais. O livro que descreve estas configurações por Connor indica todos os testes e os resultados são para os mercados dos EUA. Assim, não é tão surpreendente que eles podem não funcionar bem em outros índices fora dos EUA. Obrigado pelo comentário 12 de agosto de 2017 19:40 Sim, isso pode ser confuso. Primeiro, não há paradas neste estudo de mercado, portanto, tenha isso em mente. O risco de 2k por comércio representa um risco 2 baseado em uma conta de 100.000. Este valor em dólar é simplesmente usado para calcular o tamanho da nossa posição ou nossa exposição. Ao longo de todo o estudo este permanece um valor fixo 8211 2.000. No entanto, o denominador em nosso cálculo muda com base na volatilidade do mercado. Quanto maior a volatilidade, menos ações são compradas. O valor do ponto grande é simplesmente o valor do dólar para cada ponto do instrumento negociado. Neste caso, it8217s 1,00. No entanto, se fosse o contrato de futuros S038P seria 50 por ponto. Valor de ponto tão grande está no cálculo para que o estudo de mercado pode lidar com diferentes instrumentos negociáveis. Espero que isto ajude. 13 de agosto de 2017, 9:37 am Obrigado pela sua resposta Jeff Eu sei que a estratégia não usar pára, mas você incluir uma regras modificadas com parada de 2000. Achei isso interessante porque muitos comerciantes, incluindo eu, precisam usar alguns parar. Então, vamos supouse que o verdadeiro intervalo médio (20) para hoje é 1,18 e eu troco o SPY. Eu comprei 399 SPY e uso o risco 2000/399 número de ações5.01 Então eu coloquei a parada 5.01 abaixo do preço de entrada Eu estou lendo isso corretamente , É esta a parada que você calculou nas regras modificadas Obrigado 13 de agosto de 2017 11:28