Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e estimulam a execução imediata de um comércio. Aqui estão algumas das ferramentas de análise técnicas mais comuns usadas para construir os parâmetros de sistemas de negociação: Médias móveis (MA) 13 Estocásticos 13 Osciladores 13 Força relativa 13 Bandas de Bollinger Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação De uma regra. Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo ea curto prazo, para criar uma regra: comprar quando o curto prazo cruza acima do longo prazo, e vender quando o oposto é verdade. Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos estes tipos de regras que faz um sistema de negociação. MSFT Moving Average Cross-Over System Usando 5 e 20 médias móveis Como o sucesso do sistema global depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam tempo otimizando A fim de gerir o risco. Aumentar a quantidade ganha por comércio e alcançar a estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante iria testar para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc) funcionam melhor e, em seguida, implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados por apenas uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última análise, determinará o sucesso de um sistema. Vantagens Então, por que você pode querer adotar um sistema de negociação Ele tira toda a emoção de negociação - Emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Investidores que são incapazes de lidar com as perdas segundo adivinhar suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Seguindo estritamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar quaisquer decisões, uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico, porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros. Ele pode economizar muito tempo - Uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado. Pouco ou nenhum esforço é exigido pelo comerciante. Os computadores são usados frequentemente automatizar não somente a geração do sinal, mas também a troca real, assim que o comerciante é livrado de gastar o tempo na análise e em fazer comércios. É fácil se você deixar outro o fazer para você - necessita todo o trabalho feito para Algumas empresas vendem sistemas de negociação que desenvolveram. Outras empresas vão dar-lhe os sinais gerados pelos seus sistemas de negociação interna para uma taxa mensal. Tenha cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas. Dê uma olhada de perto quando os resultados que se vangloriam sobre foram tomadas. Afinal, é fácil ganhar no passado. Procure empresas que oferecem um teste, que permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Weve olhou para as principais vantagens de trabalhar com um sistema de comércio, mas a abordagem também tem suas desvantagens. Sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de negociação exigem uma compreensão sólida da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo se você não está desenvolvendo seu próprio sistema de comércio, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer suposições realistas e efetivamente empregar o sistema - comerciantes do sistema deve fazer suposições realistas sobre os custos de transação. Estes irão consistir em mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução eo preço de enchimento é uma parte dos custos de transação. Tenha em mente, muitas vezes é impossível testar sistemas com precisão, causando um grau de incerteza ao trazer o sistema ao vivo. Problemas que ocorrem quando os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são conhecidos como deslizamento. Efetivamente lidar com o deslizamento pode ser um grande obstáculo para a implantação de um sistema bem-sucedido. O desenvolvimento pode ser uma tarefa demorada - Muito tempo pode ir para o desenvolvimento de um sistema comercial para obtê-lo funcionando e funcionando corretamente. Conceber um conceito de sistema e colocá-lo em prática envolve a abundância de testes, o que leva um tempo. Backtesting histórico leva alguns minutos no entanto, testar de volta sozinho não é suficiente. Os sistemas também devem ser comercializados em papel em tempo real para garantir a confiabilidade. Finalmente, o deslizamento pode fazer com que os comerciantes façam várias revisões em seus sistemas mesmo após a implantação. Eles funcionam Há uma série de fraudes na Internet relacionados ao sistema de negociação, mas também existem muitos sistemas legítimos e bem sucedidos. Talvez o exemplo mais famoso seja o desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os Comerciantes de Tartaruga Originais. Em 1983, estes dois tiveram uma disputa sobre se um comerciante bom é nascido ou feito. Então, eles tiraram algumas pessoas da rua e treinaram-nas com base no seu agora famoso sistema de comércio de tartarugas. Eles reuniram 13 comerciantes e acabaram fazendo 80 por ano nos próximos quatro anos. Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer um com inteligência média pode aprender negociar. Isso não é ciência de foguetes. No entanto, é muito mais fácil aprender o que você deve fazer na negociação do que fazê-lo. Sistemas de negociação estão se tornando cada vez mais popular entre os comerciantes profissionais, gestores de fundos e investidores individuais - talvez este é um testamento de quão bem eles trabalham. Dealing com Scams Ao olhar para comprar um sistema comercial, pode ser difícil encontrar um negócio confiável . Mas a maioria dos golpes pode ser manchada pelo senso comum. Por exemplo, uma garantia de 2.500 anualmente é claramente ultrajante, pois promete que com apenas 5.000 você poderia fazer 125.000 em um ano. E, em seguida, através de composição por cinco anos, 48.828.125.000 Se isso fosse verdade, wouldnt o criador comércio seu caminho para se tornar um bilionário Outras ofertas, no entanto, são mais difíceis de decodificar, mas uma maneira comum para evitar fraudes é procurar sistemas que Oferecem um teste gratuito. Dessa forma você pode testar o sistema sozinho. Nunca confie cegamente que o negócio se vangloria sobre. É também uma boa idéia contatar outros que usaram o sistema, para ver se podem afirmar sua confiabilidade e rentabilidade. Conclusão Desenvolver um sistema de comércio eficaz não é de modo algum uma tarefa fácil. Requer uma compreensão sólida dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer suposições realistas eo tempo e dedicação para desenvolver o sistema. No entanto, se desenvolvido e implantado corretamente, um sistema comercial pode render muitas vantagens. Ele pode aumentar a eficiência, liberar tempo e, mais importante, aumentar seus lucros. Sistemas de Negociação: Projetando Seu Sistema - Parte 1O que é um sistema de negociação Um sistema de negociação é uma ferramenta usada por comerciantes que usa critérios de entrada e saída objetivos baseados em parâmetros que foram determinados por testes históricos em dados quantificáveis. Os sistemas são executados em computadores ou servidores e ligados a uma troca para negociação. Os desenvolvedores enviarão revisões de sistema (atualizações) como entenderem. Por que eu deveria negociar um sistema Trading os mercados de futuros usando um sistema de negociação fornece a disciplina para superar o medo ea ganância que, em muitos casos, paralisa um comerciante e evitar tomar decisões atempadas. Cada ordem colocada é governada por um conjunto predeterminado de regras que não se desviam com base em nada além da ação do mercado. O que devo considerar Como todos os tipos de ferramentas, sistemas de negociação, se não for utilizado corretamente, pode ser perigoso para os comerciantes de saúde econômica. O comerciante deve avaliar a tolerância a negociação de futuros de alto risco, capital de risco ea capacidade de resistir à retirada de ações, bem como o custo em termos de tempo e dinheiro para o comércio nos mercados de futuros. Como eu sei se o sistema é bom Qualquer um dos elementos-chave de um sistema de negociação é a capacidade de um sistema de negociação para segurar ao longo do tempo. Incentivamos os clientes a tomar seu tempo e estudar os resultados antes de abrir uma conta comercial. O único teste verdadeiro de um sistema é ver como ele se comporta na negociação real, onde o deslizamento de mercado eo custo de negociação fazem parte do registro. Quanto dinheiro eu preciso O depósito mínimo para abrir uma conta de negociação de futuros varia dependendo do sistema de negociação. Além disso, o potencial comerciante só deve considerar a abertura de uma conta de futuros quando o comerciante tem capital de risco suficiente, devido à alavancagem em futuros de negociação. Como faço para começar O primeiro passo é para o comerciante para seus corretores, a fim de compreender o risco, bem como as recompensas de futuros de negociação usando sistemas de negociação. Se o operador optar por continuar, então o próximo passo é abrir uma conta de negociação e selecionar o sistema de negociação (s) que melhor se encaixam os comerciantes tolerâncias de risco pessoal e objetivos comerciais. Quais são os riscos Qualquer sistema pode estar sujeito a riscos específicos do mercado, específicos do sistema ou complexos. Ao negociar sistemas múltiplos em diferentes mercados, pode-se reduzir o risco específico do mercado e o risco específico complexo. Por sistemas de negociação com diferentes estratégias de entrada e saída, o comerciante pode reduzir o risco específico do sistema. No entanto, o risco de negociação pode ser substancial e cada investidor e / ou comerciante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O melhor sistema de negociação (apenas Momentum) SISTEMA DE PREÇOS MOMENTUM Oi Estou usando o sistema de negociação de momento de preço desde os últimos seis meses e ganhando com ele consistentemente. É o sistema muito fácil e um do indicador bem sucedido que eu estou usando. O Único Indicador Momentum. Eu tenho essa idéia de algum lugar, em seguida, moldá-lo de vez em quando por manter a mudar e testar. Estou compartilhando meu sistema de negociação como abaixo. ENTRADA BREVE: Os preços são geralmente mover-se na direção do momento, mas se momentum leva preço e, em seguida, começa a diminuir, enquanto o preço está subindo, então há possibilidade de que em algum momento no mercado futuro irá colocar um top e os preços descem. 1. Desenhar linha de divergência na barra de preços, bem como indicador de momentum. (Para o melhor uso do resultado 8-28 divergência das barras da vela). 2. Marque o preço mais alto na linha de divergência como C 3. Marque o valor mais baixo de Momentum em divergência Linha como F. PONTO DE ENTRADA Quando o Ponto F penetrou entrar no comércio ao fechar a barra com dois Lotes. STOPLOSS: Quando o preço atinge o preço C, saia de todas as negociações. TOME LUCROS: TP1: Diferença entre o Ponto C eo Preço de Entrada. (Saia de um lote e aumente a perda de stop para Break Even). TP2: 2 tempo de TP1 (neste ponto use Trailing Stop de 50 do lucro após o fim de cada vez menor de vela TP3: Quatro Tempo de TP1. (Quando o preço alcançar TP3, em seguida, use Stop perda de 75 de lucro até que stoploss hit) LONG ENTRY : Mesmo que se os preços estão se movendo para baixo na direção do momento e, em seguida, momentum está subindo, enquanto o preço está em declínio, então há a possibilidade de que o mercado vai colocar um fundo em futuro próximo e preço vai subir 1. Draw divergence line on Price (Para o melhor resultado use 8-28 divergência de barras de vela) 2. Marque o Preço Mais Baixo na linha de divergência como C 3. Marque o valor mais alto de Momentum em divergência Linha como F. PONTO DE ENTRADA Quando o Ponto F penetrou entre No comércio ao fechar a barra com dois Lotes. STOPLOSS: Quando o preço atinge o preço C saia de todos os comércios. TAKE PROFIT: TP1: Diferença entre o ponto C e preço de entrada. (Sair de um lote e aumentar a perda stop Break Even). : 2 tempo de TP1 (neste ponto use Trailing Stop de 50 do Lucro após o fim de sempre vela mais alto TP3: Quatro Tempo de TP1. (Quando o preço alcançar TP3, em seguida, use Stop loss de 75 de lucro até stop loss hit). Vou dar o gráfico eo exemplo de comércios no próximo post para entender melhor este sistema de impulso. Em minhas experimentações passadas esta é a melhor gerência de dinheiro com dois lotes um para TP1 e outro para arrasto. Qualquer gestão de dinheiro melhorada com melhor risco / recompensa será mais bem-vinda. Whatfx você está certo, mas é válido também. Eu apenas dar este gráfico para a clareza de entender. Você pode mudar o ponto A para velas para a frente. Na minha experiência eu usei 5-50 velas divergência, mas apenas entre 8-28 bar me deu o melhor resultado. Vou dar-lhe os meus exemplos de comércio mais claramente sobre esta estratégia. Eu começo minha carreira como um scalper e quando eu encontrei esta estratégia, meu foco era quadro de carta de 30 minutos. Ele trabalhar sobre ele também, mas não obteve resultado impressionante. Como os comerciantes do balanço e os comerciantes da tendência usados na maior parte quadro mais alto da carta assim que trabalham bem com mais altamente. A questão que a maioria das pessoas terá é onde desenhar as linhas de divergência. Sobre as barras que você poderia ter desenhado a linha de divergência não para o ponto B, mas um pouco mais cedo na última swing baixa. O que fez você querer desenhar para o ponto B e não antes. Para maior clareza. Se você tivesse desenhado a linha de divergência para balançar mais cedo baixo, então a divergência momentum não vai sinal de entrada. Digamos que se você tivesse desenhado para o último balanço baixo antes do ponto B, você pode nos mostrar onde a divergência no momento seria e onde sua entrada seria um backtest rápido em gu e eu mostrou não muitos sinais no cronograma h4. Você será afortunado para começar um sinal uma semana, e aquele demasiado não pôde ir sua maneira. Sim, podemos desenhar linha de divergência um pouco mais cedo no último balanço, mas neste caso, temos que definir o ponto A um pouco mais tarde (após quatro velas no Ponto A atual) para desenhar uma boa linha. A melhor prática de divergência é linha desenhar tocar menor baixa da barra de preços e na linha de impulso tocar mais baixo. Como outros indicadores, o momento também está atrasado, mas o gatilho só é válido que se o ponto F quebra. Alternativamente StopLoss se o ponto D quebra no momentum você pode sair das posições. Isso também é válido Este sistema gera menos sinal por causa do cronograma de 4 horas por dia. De A para B divergência no momento em que ponto não haveria F formado, então como você sabe onde entrar como não haveria F nesse ponto, F só forma algumas horas depois. Então onde você iria entrar no ponto B. sem F ter formado ou superou.0. Comece aqui 8220Yes você pode projetar a tempo parcial Trading planos que fazem Money8221 Existem centenas de 8220trading gurus8221 que querem vender-lhe obter-rich-quick produtos para big bucks. Talvez você tenha comprado alguns já. Alguns deles trabalham 8211 alguns destes programas são mesmo grandes. Mas onde quase todos eles falham é pintar um quadro de como funciona o comércio. Confesso que, em geral, I8217ve tinha muito mais sistemas de negociação que foram 8220losers8221 do que 8220winners.8221 Mas hoje, quase todos os sistemas de comércio eu comércio é rentável. Porque Porque meu julgamento e erro está atrás de mim agora. Eu sei o que funciona eo que não funciona. Eu simplesmente não mexa com o hype que não funciona Eu fico com os planos de negociação que funcionam. Agora, eu não estou dizendo isso para se gabar ou se gabar, mas muitas pessoas compram no absurdo 8220Holy Grail8221. Esta forma de pensar apenas irá prendê-lo de volta. Da mesma forma, eu quero que você pare de mexer com o 8220losers.8221 Como eu, você pode ter sido culpado deste no passado. Talvez você esteja fazendo isso agora. Se você for, então fique comigo. Vou compartilhar com vocês maneiras muito melhores e mais eficazes de projetar sistemas de negociação lucrativos. O fato é que eu posso mostrar-lhe como ser bem sucedido negociação, mas vai demorar trabalho Deixe-me compartilhar com você meu passo-a-passo, blueprint qualquer pessoa pode seguir para projetar rentável, a tempo parcial sistemas de comércio 8211 adaptados à sua situação única. 7 anos em desenvolvimento e testado com centenas de meus clientes coaching, este modelo já foi provado para trabalhar com forex, ações, opções, futuros, cfds e todos os outros mercados. Perfeitamente adequado para o iniciante / intermediário olhando para o comércio intradiário ou prazos mais longos 8211 este é o guia completo para negociação rentável. Mas por que estou compartilhando esta informação Neste momento você pode estar pensando 8220Is David8217s tão bem sucedida negociação por que isn8217t ele sentado na praia egoisticamente manter esta metodologia para si mesmo8221 It8217s uma pergunta comum e para responder I8217ve criou-lhe um vídeo 8211 clique aqui para assistir isto. Se você acredita que você pode comprar um robô que pode negociar automaticamente para você, depositar grandes somas de dinheiro em sua conta bancária como um relógio, com pouca ou pequena quantidade de dinheiro. Não work8230 este site isn8217t para você. Trading isn8217t um rico filosofia rápida 8211 para ter sucesso você vai precisar de paixão, compromisso e um desejo de ganhar 8211 se você trazer esses atributos, eu posso levar você o resto do caminho. David apresentando ao vivo sua oficina. O seu Trading Coach, David Jenyns 8211 Dip Fin Profissional Trader, Author And Coach Clique aqui para ler mais sobre David. What faz um bom sistema comercial Um bom tradingxa0system tem uma vantagem no mercado que lhe permite ganhar dinheiro quando negociado em tempo real. É fácil projetar programas comerciais que parecem espetaculares em simulações históricas. Projetar um que funciona em tempo real e não quebrar o momento em que é exposto a dados invisíveis (o futuro) é muito menos óbvio. Um bom sistema de negociação deve: Ter uma sólida estratégia de negociação que o sustenta Ser simples e robusto Adaptar-se às mudanças nas condições de mercado Ter um pequeno número de regras (5 no total) Ser otimizado corretamente Em relação aos custos de negociação (derrapagens e comissões) bons sistemas de negociação deve funcionar quase tão bem em dados de preço invisível como faz no período de teste histórico Para auxiliar ainda mais seu entender como desenhar programas de negociação que trabalham em tempo real (em oposição a apenas trabalhar Em uma simulação histórica e quebrando quando negociado em tempo real), nós fornecemos mais detalhes sobre a diferença entre um sistema pobre e um bom sistema comercial aqui. Você obviamente precisa entender o que é um bom sistema de negociação, antes que você possa encontrar o melhor sistema de negociação. Assim uma vez que você revisou a diferença entre um sistema pobre e um bom, confira o melhor sistema de negociação Características de um sistema de negociação bom xa0 Um bom sistema de negociação que é provável continuar a trabalhar no futuro tem características específicas que diferente de pobres sistemas de negociação . Infelizmente para os comerciantes novos e sem instrução, é extremamente fácil cair em muitas armadilhas que levam ao desenvolvimento de sistemas de negociação pobres. A tabela abaixo diferencia entre sistemas comerciais robustos e sistemas de negociação deficientes em múltiplas dimensões. Nossa intenção aqui é aumentar a sua compreensão e ajudá-lo a evitar essas armadilhas. Nós também fornecemos ações para incorporar como você construir seu sistema de comércio. Fraco sistema de negociação Bom sistema de negociação Nenhuma filosofia clara Regras de negociação derivadas de tentativa e erro ou data-mining Trader não é capaz de explicar a filosofia e estratégia de negociação por trás do sistema em um passo de elevador de 30 segundos. Regras inconsistentes com a estratégia de negociação escolhida Os bons sistemas de negociação são apoiados por uma boa estratégia de negociação / filosofia (por exemplo, tendência de mercados e entrando em uma posição em uma tendência estabelecida e segurando até as mudanças de tendência tem uma expectativa positiva) Essência da estratégia comercial Boa lógica do sistema de negociação simples e fácil de explicar Regras de negociação 100 consistente com a estratégia de negociação Escolha uma das principais estratégias de negociação que agrada a você e saiba mais sobre ele. Não realizar qualquer trabalho de desenvolvimento do sistema de negociação até que você tenha escolhido uma estratégia de negociação Desenvolver seu sistema para ser 100 consistente youre sua estratégia de negociação Siga o correto sistema de negociação sistema de desenvolvimento Regras complexas baseadas em manipulações matemáticas de preços e dados de volume Use condições altamente específicas do mercado como Regras Múltiplas regras ou condições exigidas toxa0enter ou saída Sistemas de negociação bons têm regras simples que são baseadas em preço e volume (e potencialmente outros dados) ao invés de derivações complexas os dados brutos Poucas condições necessárias para satisfazer os critérios de entrada ou saída Desafie-se a expressar sua negociação Estratégia da maneira mais simples possível Não camadas muitas condições para suas entradas ou saídas para melhorar as simulações históricas isso resulta em ajuste de curva Consulte os níveis de preços absolutos ou mudanças para as regras de entrada ou saída Use movimentos percentuais para alvos de lucro ou stop stop inicial Tanto da Acima são práticas pobres porque o caráter de mercado muda ao longo do tempo, assim que os níveis ou as mudanças absolutos tornam-se irrelevantes sobre o tempo As réguas boas do sistema negociando ajustam para a volatilidade do mercado usando cálculos tais como ATR ou desvio padrão Isto toma em consideração o caráter em mudança dos mercados Isto faz também sistemas transferíveis Através de múltiplos instrumentos ou mercados Evite referências a variações absolutas de preço ou percentual, pois estas perdem relevância ao longo do tempo. Expressar qualquer movimento em termos de volatilidade ajustada usando ATR ou desvio padrão. Isso ajuda a portabilidade do sistema entre os instrumentos Se você quiser se referir ao preço, use uma fórmula que se ajusta ao movimento de preços recente, como o mais alto fechamento nos últimos 20 dias, ontem fechar. Todays open etc Graus de liberdade / número de regras Grande número de regras especificadas Critérios empilhados uns sobre os outros em uma seqüência de instruções AND para especificar especificamente as condições de ação (especialmente os sinais de advertência) Mais de 10 regras necessárias para especificar todo o sistema A Sistema de negociação bom tem poucas regras especificadas. Idealmente 6 ou menos em todo o sistema Critérios simples para a entrada gatilho Defina um orçamento de quantas regras você terá no total e cumpri-lo Aponte para 6 regras para especificar todo o sistema e reduzir ainda mais se possível Isso pode ser difícil, Impedirá o ajuste da curva rampante e dará ao seu sistema mais chance de trabalhar no futuro Muitos parâmetros são otimizados para dar os melhores resultados de teste de volta hipotéticos xa0 Otimização correta de um pequeno número de parâmetros para garantir o desempenho do sistema é estável e robusto Compreender e praticar otimização correta Para evitar ajuste de curva Regras de saída mal concebidos e incapazes de lidar com todas as situações possíveis Regras de saída totalmente especificadas para garantir que existe sempre um ponto de saída claro, independentemente das condições de mercado emergir Realize uma revisão de cenários mentais de todos os movimentos de mercado possíveis, Um comércio e garantir suas regras de saída conta para todos os cenários Projetado para ser altamente específico para um único mercado Gera pobres resultados comerciais em outros mercados relacionados e as perdas em mercados não relacionados x0 Um bom sistema de comércio que é robusto e sistema não curva equipada deve funcionar bem em Uma grande variedade de mercados Por exemplo, xa0a sistema de seguimento simples pode funcionar bem em ações, futuros e forex, sem modificações em tudo Evitar o desenvolvimento de sistemas específicos do mercado, se você é um novo comerciante Planejar sua rotina de otimização com antecedência e garantir que você otimizar corretamente Certifique - Seus testes históricos e optimizationxa0covers mercados de todas as condições diferentes - volátil / quiet e upxa0 / down / sideways Garantir testes gera negócios históricos suficientes para ter certeza do desempenho do sistema (quanto mais melhor, mas várias centenas, no mínimo) R-Multiples (Return Por dólar arriscado) Alta variabilidade (desvio padrão) dos resultados comerciais em relação ao lucro médio por comércio Grande perda R-Múltiplas negociações aparecem na simulação histórica que poderia acabar com você As regras de negociação tornam provável que um grande R Emergir no futuro (por exemplo, Usando paradas extremamente apertadas em ações voláteis Baixa variabilidade (desvio padrão) dos resultados comerciais em relação ao lucro médio por comércio Não Grande (-10R ou superior) negociações perdidas durante a simulação Grandes negociações perdedoras não são prováveis com base na lógica do sistema de negociação Gerar Uma R-Múltipla distribuição comercial para o desempenho histórico de seu sistema e garantir que não haja grandes perdidos R-Multiples Realizar testes de cenários mentais em sua lógica de sistema de negociação para determinar se perdas extremamente grandes poderiam ocorrer Ajustar a lógica se necessário para reduzir esse risco Paradas) Lucro médio por negociação Baixa em relação a uma avaliação realista ou derrapagem e comissões Isso não deixa margem para erro se a derrapagem aumenta ou se o mercado mudar de caráter O lucro médio por comércio substancialmente maior do que o custo de derrapagens e comissões Permite mudanças no deslizamento e no mercado Sem o sistema self destructing Determine o lucro médio por o comércio excluindo a derrapagem e as comissões baseadas em backtests históricos Pesquise o slippage provável e as comissões para seus mercados escolhidos Calcule o lucro médio por o comércio including estes custos Garantir o sistema remanesce rentável e a equidade curva permanece attractivexa0including estas suposiçõesxa0 O sistema gera tão poucas negociações que o desempenho em tempo real será extremamente grumoso O sistema gera tantas negociações que é impossível levá-los todos e não há nenhum mecanismo diferente de discrição para selecionar entre negociações Um bom sistema de negociação gera um número suficientemente grande de Negociações que há uma ampla oportunidade de lucro ao longo do ano (mais de 100 negócios é preferível) Se o sistema gera mais comércios do que a carteira pode lidar há regras objetivas sobre como priorizar trades Medir quantos negócios seu sistema gera a cada ano e certifique-se É grande o suficiente para fazer você dinheiro, mas não tão grande que você começa inundado Medir quantos negócios cada regra que você adicionar ao seu sistema de impactos. Se uma regra apenas impacta um pequeno número de negócios (digamos lt30), então provavelmente não é estatisticamente válido e deve ser removido Estas são algumas das principais diferenças entre um bom sistema de comércio e um sistema de negociação pobres. Nossas ações recomendadas em cada categoria devem ajudá-lo a evitar muitas das armadilhas comuns do desenvolvimento do sistema comercial. Artigos relacionados:
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