Estratégias de negociação de crédito pdf

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Publiziert 10. September 2017 | Von

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APERITIVO:

Uma vez que seu comércio é estabelecido, a única coisa que você tem a fazer é monitorar sua posição e lembrar seu plano de negociação. Se você entrou no comércio com um plano (e espero que você fez), então lembre-se o axioma, "planejar o seu comércio, o seu comércio plano"! Porque você colocar todo o pensamento e trabalhar em planejar o comércio antes de abrir a posição, o seu trabalho é agora simplesmente para lembrar qual é o seu plano e cumpri-lo. Tente não deixar que suas emoções entram no comércio depois que ele já foi colocado em ação. Lembre-se que agora você é um "proprietário de negócios" e sua empresa está negociando.

Você deve aprender com suas perdas e ganhos iguais, e se você fechar o comércio e seguir em frente sem perceber o que fez o comércio de trabalho eo que não, então você não vai melhorar como um comerciante. Negociação é um processo no qual você está continuamente aprendendo e adaptando, eo fechamento de uma posição deve ser tão educacional como o processo envolvido quando você entra em um comércio.

CURSO PRINCIPAL (estratégias básicas):

Chamada longa. Otimista . A volatilidade implícita (IV) deve ser baixa para comprar opções relativamente baratas. Permitir tempo suficiente para a expiração para o estoque para mover e reduzir o efeito do tempo decadência.

Como: Comprar (longa) XYZ $ 50 chamada

Risco máximo: Limitado ao débito inicial pago

Recompensa máxima: ilimitada.

Long Put. Bearish. Espere o estoque para mover mais baixo. O IV deve ser baixo para comprar opções relativamente baratas. Dê a posição tempo suficiente para a expiração para ser rentável e reduzir o efeito da decadência do tempo.

Como: Comprar (longo) XYZ $ 50 colocar

Risco máximo: Limitado ao débito inicial pago

Recompensa Máxima: Substancial, mas limitado ao preço de exercício - débito pago porque o estoque só pode cair para US $ 0.

Bull Call Spread. Otimista . Espere o estoque para mover-se mais altamente. Compre uma chamada e venda outra chamada a um preço de exercício mais elevado com a mesma data de vencimento para um débito líquido. A chamada curta é coberta pela chamada longa, portanto, não é necessária margem. Lucro é limitado em troca de risco reduzido porque o crédito da chamada curta reduz o custo da chamada longa. Use uma chamada de chamada de touro sobre uma chamada longa quando o custo da chamada longa é muito alto eo estoque é esperado para mover um pouco mais alto.

Como: Comprar (longa) XYZ $ 50 chamada + vender (curto) XYZ $ 55 chamada

Risco máximo: Limitado ao débito inicial pago

Recompensa Máxima: Limitado à diferença entre as greves menos o débito inicial pago.

Bull colocou a propagação. Otimista . Vender um put e comprar outro colocado a um menor preço de exercício com a mesma data de vencimento para um crédito líquido. Espere que o estoque mova-se mais alto ou lateralmente de modo que os puts expire sem valor e você mantenha o crédito inteiro coletado. Use um curto período de tempo para expirar para aproveitar o tempo decaimento e dar o estoque menos tempo para mover contra você. O requisito de margem é a diferença entre os preços de exercício, mas o crédito recebido pode ser aplicado à exigência de margem.

Como: Vender (curto) XYZ $ 50 colocar + comprar (longo) XYZ $ 45 colocar

Risco máximo: limitado à diferença entre greves; Multiplicado por # de ações; Menos o crédito recebido.

Recompensa Máxima: Limitado ao crédito recebido.

Bear colocar propagação. Bearish. Espere o estoque para mover mais baixo. Comprar um put e vender outro colocado a um preço de exercício mais baixo para um débito líquido. Não há exigência de margem, pois o short put é coberto pelo longo put. Use um urso colocado espalhar ao longo de um longo colocar quando puts é overpriced ou o estoque só é esperado para mover um pouco menor.

Como: Comprar (longo) XYZ $ 50 colocar + vender (curto) XYZ $ 45 colocar

Risco máximo: Limitado ao débito inicial pago

Maximum Reward: Limitado à diferença entre o preço de exercício menos o débito pago.

Bear Call Spread. Bearish. Vender uma chamada e comprar outra chamada a um preço de exercício mais elevado para um crédito líquido. Espere o estoque para mover mais baixo ou de lado para que as chamadas expiram inútil e você manter todo o crédito coletado. Um spread de chamada de urso é preferível em uma chamada curta porque o spread tem risco limitado em oposição ao risco ilimitado da chamada curta. Use um curto período de tempo para expirar para aproveitar a decadência do tempo e dar ao estoque menos tempo para mover contra você. O requisito de margem é a diferença entre os preços de exercício, mas o crédito recebido pode ser aplicado à exigência de margem.

Como: Venda (curto) XYZ $ 50 chamada + compra (longa) XYZ $ 55 chamada

Risco máximo: limitado à diferença entre greves; Multiplicado por # de ações; Menos crédito recebido

Recompensa Máxima: Limitado ao crédito recebido.

Straddle longo. Estratégia não-direcional. Compre uma chamada e um put ao mesmo preço de exercício e mês de vencimento. Espere um breakout grande do preço (lucros, notícia, etc ...), mas não sure da direção. A posição ganha dinheiro se a ação se move para cima ou para baixo além dos pontos de equilíbrio por vencimento. Deseja tanto tempo quanto possível para expirar para dar o tempo de estoque para fazer um grande movimento em qualquer direção e reduzir o efeito do tempo decadência em ambas as opções. Melhor utilizar antes de um evento específico que irá mover o estoque (salários, litígios, eventos de notícias drásticas ou qualquer tipo, etc ...) ou quando o preço é esperado para sair de um padrão de consolidação.

Como: Comprar (longo) XYZ $ 50 chamada + comprar (longo) XYZ $ 50 colocar

Risco Máximo: Limitado a débito combinado pago

Recompensa Máxima: Ilimitada na parte superior; Limitado no downside para golpear menos débito pago porque o estoque pode somente cair a $ 0.

Strangle longo. Estratégia não-direcional. Comprar uma chamada OTM e colocar OTM. Menor custo do que um longo straddle, mas exige um movimento ainda maior no estoque em qualquer direção para ser rentável. Estabelecer a posição com tanto tempo de vencimento quanto possível para dar ao estoque tempo suficiente para fazer o grande movimento necessário para a posição para ser rentável e para reduzir o efeito de tempo decadência em ambas as opções. Tal como acontece com straddles, é melhor usar antes de um evento específico (ganhos, anúncio FDA, notícias econômicas, litígios, notícias drásticas, etc ...) ou quando o preço é esperado para sair de um padrão de consolidação.

Como: Comprar (longo) XYZ $ 55 chamada + comprar (longo) XYZ $ 45 colocar

Risco Máximo: Limitado a débito combinado pago

Recompensa Máxima: Ilimitada na parte superior; Limitado no downside para pôr a greve menos o débito combinado pago porque o estoque pode somente cair a $ 0.

Straddle curto. Estratégia neutra. Vender uma chamada e um put ao mesmo preço de exercício e data de vencimento. Esperar o estoque para mover lateralmente até a expiração e ter opções expiram inútil ou encolher em valor. Posição extremamente arriscada devido à presença de duas opções nus. Use tão curto um tempo de expiração quanto possível para aproveitar a decadência do tempo em ambas as opções curtas e não dar o tempo de estoque para fazer um movimento significativo longe da greve curta. Margem é necessária como resultado de opções nuas.

Como: Venda (curto) XYZ $ 50 call + sell (short) XYZ $ 50 put

Risco máximo: ilimitado em cima; Limitada no lado negativo do preço de exercício menos o crédito combinado recebido porque o estoque só pode cair para US $ 0.

Maximum Reward: Limitado ao total de crédito recebido.

Estrangulamento curto. Estratégia neutra. Vender uma chamada OTM e um OTM colocar. Espere o estoque mover-se lateralmente e estar entre as batidas curtas na expiração. Posição extremamente arriscada devido à presença de duas opções nus. Uma maior zona de lucro do que um short straddle devido à diferença entre as greves curtas, mas menor crédito recebido. Use como curto período de tempo para expiração possível para aproveitar o tempo decadência de ambas as opções OTM e não dar o tempo de estoque para mover contra você. A margem é necessária devido à presença de opções nuas, mas ligeiramente menor do que no caso de um short straddle.

Como: Vender (curto) XYZ $ 55 chamada + vender (curto) XYZ $ 45 colocar

Risco máximo: ilimitado em cima; Limitado no downside ao preço mais baixo da greve menos o crédito recebido porque o estoque pode somente cair a $ 0.

Maximum Reward: Limitado ao total de crédito recebido.

Proporção de Razão de Chamadas. Neutro para ligeiramente alta. Espere o estoque para mover para o lado ou ligeiramente para cima. Compre uma chamada e venda mais chamadas a um preço de exercício mais elevado numa proporção de 1: 2 ou 1: 3. Combinação de um bull call spread e chamadas naked. Recomendar que a posição seja aberta para um crédito, que elimina o potencial de perda se o estoque se move mais baixo e chamadas expiram sem valor. Um curto período de validade é preferido para aproveitar o tempo decadência em opções curtas e não dar o tempo de estoque para mover muito alto no preço e produzir uma perda. A margem é necessária du à presença de chamadas naked extra.

Como: Comprar (longa) XYZ $ 50 call + vender (curto) dois (ou três) XYZ $ 55 chamadas (1: 2 ou 1: 3)

Risco máximo: ilimitado em cima; Limitado ao downside ao débito inicial pago ou a nenhuns se a posição for aberta para o crédito.

Máximo Recompensa: Preço de exercício de chamada curta menos preço de exercício de compra de longo prazo para um crédito mais / menos.

Ponha Ratio Spread. Neutral para slighly bearish. Espere que o estoque para mover lateralmente ou ligeiramente inferior. Comprar um put e vender mais coloca a um preço de greve mais baixo em uma proporção de 1: 2 ou 1: 3. Combinação de um urso colocar propagação e coloca nua. Recomendar que a posição seja aberta para um crédito, que elimina o potencial de perda se a ação se move mais alto e expirar sem valor. Um curto período de validade é preferido para aproveitar o tempo decadência em opções curtas e não dar o tempo de estoque para mover muito baixo no preço e produzir uma perda. Margem é necessária devido à presença de postos extra nu.

Como: Comprar (longo) XYZ $ 55 colocar + vender (curto) dois (ou três) XYZ $ 50 coloca

Risco Máximo: Desvantagem é substancial, mas limitado ao preço de exercício curto menos diferença entre greves mais / menos crédito recebido / débito pago.

Upside é limitado ao débito inicial pago ou nenhum risco é a posição é aberta para o crédito.

Máximo Recompensa: Long put strike menos short put strike mais / menos crédito recebido / débito pago.

Ratio de chamada retrocesso. Estratégia de alta. Espere o estoque para fazer um grande movimento maior. Comprar chamadas e vender menos chamadas em uma greve menor, geralmente em uma proporção de 1: 2 ou 2: 3. A menor greve chamadas curtas financiar a compra do maior número de chamadas de longa duração ea posição é geralmente contratada para nenhum custo ou um crédito líquido. O estoque tem que fazer um grande movimento suficiente para o ganho nas longas chamadas para superar a perda nas chamadas curtas, porque a perda máxima é a greve longa na expiração. Porque o estoque precisa fazer um grande movimento maior para o backspread para fazer um lucro, use o tempo que um vencimento quanto possível.

Como: Venda (curto) XYZ $ 50 chamada + compra (longa) duas chamadas XYZ $ 55

Risco máximo: Ataque longo menos ataque curto mais / menos crédito recebido / débito pago.

Recompensa máxima: Upside é ilimitado. Downside é limitado ao crédito inicial recebido, se houver.

Put Ratio Backspread. Estratégia de baixa. Espere o estoque fazer um movimento grande mais baixo. Compra põe e vende menos puts a um preço de exercício mais elevado, normalmente numa proporção de 1: 2 ou 2: 3. A greve mais alta financia a compra do maior número de puts longos ea posição normalmente é contratada sem nenhum custo ou crédito líquido. O estoque tem que fazer um movimento bastante grande menor para o ganho no longo coloca para superar a perda no curto coloca porque a perda máxima é a greve longa na expiração. Porque o estoque precisa fazer um grande movimento menor para o backspread para fazer um lucro, use o tempo que um vencimento quanto possível.

Como: Venda (curto) XYZ $ 55 colocar + comprar (longo) dois XYZ $ 50 coloca (1: 2)

Risco máximo: Ataque curto menos ataque longo mais / menos débito pago / crédito recebido.

Recompensa Máxima: Desvantagem é substancial, mas limitado ao preço de exercício longo menos diferença entre greves mais / menos débito / crédito.

Upside é limitado ao crédito inicial recebido, se houver.

Borboletas Longas. Não direcional . Bearish ou bullish dependendo da seleção de batidas curtas. Estabelecido usando todas as chamadas ou todas as postas e é feito para um débito líquido. Por exemplo, uma borboleta de chamada longa é criada comprando uma chamada, vendendo duas chamadas a um preço de exercício mais alto e comprando outra chamada em uma greve ainda maior com os preços de exercício uniformemente espaçados. A recompensa máxima ocorre quando o estoque está certo em ataques curtos na expiração. O número de opções vendidas é igual ao número de opções compradas.

Como: Comprar (longo) $ 45 call / put + vender (curto) dois $ 50 calls / puts + buy (long) $ 55 call / put.

Risco máximo: Limitado ao débito pago

Recompensa Máxima: Diferença entre a greve longa e a greve curta menos o débito pago.

Borboletas Curtas. Não direcional . Espere o estoque para fazer um grande movimento maior ou menor, mas não tenho certeza de direção. Estabelecido usando todas as chamadas ou puts e é feito para um crédito líquido. Por exemplo, uma borboleta de chamada curta é criada vendendo uma chamada, comprando duas chamadas a um preço de exercício mais alto e vendendo outra chamada a um preço de exercício ainda mais alto, com os preços de exercício uniformemente separados. O número de opções longas é igual ao número de opções curtas. A recompensa máxima ocorre quando a ação se move além dos pontos de equilíbrio ... que são a greve mais baixa + crédito recebido ou maior greve - crédito recebido.

Como: Vender (curto) $ 45 call / put + buy (long) dois $ 50 calls / puts + vender (short) $ 55 call / put

Risco Máximo: Diferença entre greves longas e curtas menos crédito recebido.

Recompensa Máxima: Limitado ao crédito recebido.

DESSERT: despedindo palavras de sabedoria para consideração:

Lembre-se que a maioria dos comerciantes bem sucedidos são minimalistas, o que significa que eles encontram uma ou duas estratégias que eles realmente gostam e se sentem confiantes com e, em seguida, simplesmente martelar afastado aqueles mais e mais. A melhor forma de educação que se pode realmente alcançar é por tentativa e erro. Você nunca vai realmente entender como algumas dessas estratégias realmente funcionam até que você realmente experimentá-los. Eu recomendo que você tente negociar algumas dessas estratégias que você não está familiarizado com em sua conta comercial virtual. Se você não tem uma conta virtual de negociação ou se você não tem certeza do que é uma conta de negociação virtual, então considere olhar e se inscrever para uma conta LIVRE (sem restrições) com o C. B.O. E. Clicando aqui. Lembre-se que a primeira prioridade (especialmente com um comerciante de início) é a preservação do capital. Você não pode negociar se você perder todo o seu capital e você não quer colocar-se em uma posição onde um ou dois comércios vão fazer ou quebrar você. Seja paciente com o seu desenvolvimento e tenha em mente que a negociação destas estratégias avançadas não é muito fácil e compreender isso levará tempo. Seja disciplinado com sua negociação e siga as regras que você foi mostrado e os que você pessoalmente desenvolver ao longo do tempo. Boa sorte ... e TRADING FELIZ.

Livros consultados ao colocar este documento juntos:

- O Manual do Trader de Opções; George Jabbour e Phillip Budwick

- O jogador completo da opção; Kenneth R. Trester