AJUDANDO OS FUTUROS COMERCIANTES DESDE 1997 Estratégias Básicas de Negociação Esta publicação é propriedade da National Futures Association. Mesmo se você decidir participar na negociação de futuros de uma forma que não envolve ter que tomar decisões de negociação no dia-a-dia sobre o que e quando comprar ou vender (como ter uma conta gerenciada ou investir em um pool de commodities), É, no entanto, útil para entender os dólares e centavos de como os ganhos e perdas de negociação de futuros são realizados. Se você pretende trocar sua própria conta, tal entendimento é essencial. Dezenas de diferentes estratégias e variações de estratégias são empregadas por futuros comerciantes em busca de lucros especulativos. Aqui estão breves descrições e ilustrações das estratégias mais básicas. Comprando (Going Long) para lucrar com um aumento de preço esperado Alguém esperando o preço de uma determinada mercadoria para aumentar ao longo de um determinado período de tempo pode procurar lucrar com a compra de contratos de futuros. Se correto na previsão da direção e do momento da mudança de preço, o contrato de futuros pode ser vendido mais tarde para o preço mais alto, obtendo assim um lucro.1 Se o preço cair em vez de aumentar, o comércio resultará em uma perda. Devido à alavancagem, as perdas, bem como os ganhos podem ser maiores do que o depósito de margem inicial. Por exemplo, suponha que agora é janeiro. O preço de julho de petróleo bruto futuros é atualmente cotado em 15 um barril e ao longo do próximo mês você espera que o preço a aumentar. Você decide depositar a margem inicial exigida de 2.000 e comprar um contrato de futuros de petróleo bruto de julho. Suponha ainda que, em abril, o preço do petróleo em julho para os preços futuros subiu para 16 barril e você decide tirar o seu lucro vendendo. Uma vez que cada contrato é de 1.000 barris, o seu 1 um lucro barril seria 1.000 menos custos de transação. Preço por Valor de 1.000 barril de barril contrato Janeiro Comprar 1 de julho crude 15,00 15,000 petróleo contrato de futuros Abril Venda 1 de julho crude 16,00 16,000 petróleo contrato de futuros Lucro 1,00 1,000 1Para simplificar, os exemplos não levam em conta as comissões e outros custos de transação. Estes custos são importantes. Você deve ter certeza de entendê-los. Suponha, em vez disso, que, em vez de subir para 16 barril, o preço do petróleo em abril caiu para 14 e que, para evitar a possibilidade de novas perdas, você opte por vender o contrato a esse preço. No contrato de 1.000 barris sua perda chegaria a 1.000 mais custos de transação. Preço por Valor de 1.000 barril de barril de Janeiro Comprar 1 de julho de petróleo bruto 15,00 15,000 petróleo contrato de futuros de abril Venda 1 de julho de petróleo bruto 14,00 14000 petróleo contrato de futuros Perda 1,00 1000 Note que se em qualquer momento a perda na posição aberta tinha reduzido fundos em sua margem conta Para abaixo do nível de margem de manutenção, você teria recebido uma chamada de margem para qualquer soma necessária para restaurar sua conta para o montante da margem inicial exigência. Vender (Going Short) para lucrar com uma redução de preço esperado A única maneira de ir curto para lucrar com uma queda esperada de preço difere de ir muito tempo para lucrar com um aumento de preço esperado é a seqüência dos comércios. Em vez de comprar primeiro um contrato de futuros, você primeiro vende um contrato de futuros. Se, como você espera, o preço diminui, um lucro pode ser realizado pela compra posterior de um contrato de futuros de compensação ao preço mais baixo. O ganho por unidade será o valor pelo qual o preço de compra é inferior ao preço de venda anterior. Os requisitos de margem para vender um contrato de futuros são os mesmos que para a compra de um contrato de futuros e os lucros ou perdas diários são creditados ou debitados à conta da mesma maneira. Por exemplo, suponha que seu agosto e entre agora e final de ano que você espera que o nível global de preços das ações a diminuir. O Índice de Ações SampP 500 está atualmente em 1200. Você deposita uma margem inicial de 15.000 e vende um contrato de futuros SampP 500 de dezembro em 1200. Cada mudança de um ponto no índice resulta em 250 por lucro ou perda contratual. Um declínio de 100 pontos em novembro traria assim um lucro, antes dos custos de transação, de 25.000 em aproximadamente três meses. Um ganho dessa magnitude em menos de uma alteração de 10% no nível do índice é uma ilustração da alavancagem que funciona a seu favor. SampP 500 Valor do Contrato Índice (Índice x 250) Agosto Vender 1 Dezembro 1.200 300.000 SampP 500 contrato de futuros Novembro Comprar 1 Dezembro 1.100 275.000 SampP 500 contrato de futuros Lucro 100 pts. 25.000 Suponha que os preços das ações, medidos pelo SampP 500, aumentam ao invés de diminuir e quando você decidir liquidar a posição em novembro (fazendo uma compra compensatória), o índice subiu para 1300, o resultado seria o seguinte: SampP 500 Valor do Contrato Índice (Índice x 250) Agosto Venda 1 de Dezembro 1.200 300.000 SampP 500 contrato de futuros Novembro Comprar 1 de Dezembro 1.300 325.000 SampP 500 contrato de futuros Perda 100 pts. 25.000 A perda desta magnitude (25.000, que é muito superior ao seu depósito de margem inicial de 15.000) em menos de uma mudança de 10 por cento no nível do índice é uma ilustração da alavancagem trabalhando em sua desvantagem. É a outra ponta da espada. Spreads Embora a maioria das transações de futuros especulativos envolvem uma simples compra de contratos de futuros para lucrar com um aumento de preço esperado ou uma venda igualmente simples para lucrar com um preço esperado decreasenumerous outras estratégias possíveis existem. Spreads são um exemplo. Um spread envolve a compra de um contrato de futuros em um mês e a venda de outro contrato de futuros em um mês diferente. O objetivo é lucrar com uma mudança esperada na relação entre o preço de compra de um e o preço de venda do outro. Como exemplo, suponha que agora o preço de futuros de trigo de março é de 3,50 a bushel eo preço de futuros de trigo de maio é de 3,55 a bushel, uma diferença de 5. Sua análise das condições de mercado indica que, nos próximos meses , A diferença de preço entre os dois contratos deve aumentar para se tornar maior do que 5. Para lucrar se você estiver certo, você poderia vender o contrato de futuros de março (o contrato de menor preço) e comprar o contrato de futuros de maio. Suponha que o tempo e os eventos provem que você está certo e que, em fevereiro, o preço de futuros de março subiu para 3,60 eo preço de futuros de maio é 3,75, uma diferença de 15. Ao liquidar ambos os contratos neste momento, você pode obter um ganho líquido de 10 Um alqueire. Como cada contrato é de 5.000 alqueires, o ganho líquido é de 500. Novembro Vender Março trigo Comprar Maio trigo Espalhar 3,50 alqueire 3,55 alqueire 5 Fevereiro Comprar trigo de março Vender Maio trigo 3,60 3,75 15 .10 perda .20 ganho Ganho líquido 10 bushel Ganho em 5.000 bushel 500 Se o spread (ou seja, a diferença de preço) se reduzisse em 10 um bushel em vez de se alargar em 10 bushel, as transacções que acabamos de ilustrar teriam resultado numa perda de 500. Existem praticamente números ilimitados e tipos de possibilidades de spread, Outras, estratégias de negociação de futuros ainda mais complexas. Estes estão além do escopo de um livreto introdutório e devem ser considerados somente por alguém que compreenda claramente a aritmética risco / recompensa envolvida. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O risco de perda existe em futuros e negociação de opções. Livre 45 Futuros Kit de Investidores - Clique Aqui Inclui. Gráficos, informações de mercado, artigos informativos de notícias, alertas de mercado, folhetos de câmbio, informações de futuros gerenciados e muito mais vídeos comerciais de Emini Meu nome é David Marsh e Ive sido um comerciante de dia há mais de 15 anos. Em 2007, eu vim pela primeira vez on-line e vendi meu Tick Trading Day Trading Course. Foi um sucesso tão grande que tivemos que limitar o número de alunos e, eventualmente, descontinuar a sua venda ao público em 2017. Isso me deu tempo para se concentrar no desenvolvimento (e ensino ao vivo) da nova estratégia Im apresentando a você hoje, The ETS Power Trading System. Eu honestamente acredito que este é grande conteúdo em um grande valor. Os métodos que vou ensiná-lo são inigualáveis e você vai aprender as ferramentas e técnicas necessárias para ser um bom dia comerciante. Consulte o nosso ETS Blog para vídeos ao vivo. No ETS Power Trading System Gostaria de mais informações sobre o meu ETS Power Trading System. O ETS Power Trading System é o último curso de negociação que você nunca vai comprar, eo melhor dia negociação formação você nunca vai ter ETS Power Trading System Imagine trabalhar 2 horas por dia e ganhar dinheiro suficiente para fazer uma grande vida. Som bom E isso é o que você pode conseguir por dia negociação do E-mini mercados usando o meu novo ETS Power Trading System. Este sistema acrescenta uma nova dimensão à negociação diária nos mercados da Emini. Dá-lhe as ferramentas que você necessita negociar não apenas um mercado, mas diversos mercados, se você desejar atualmente, nós negociamos tipicamente dois mercados diários - o mercado de Nasdaq Emini eo mercado de Emini SampP. Nosso objetivo é a média de 100 por contrato por dia. Assim, mesmo um comerciante com uma conta de negociação menor ainda pode potencialmente ganhar 300 - 500 por dia Um comerciante com uma conta maior tem o potencial de ganhar bem mais de 1000 lucro por dia - e tudo isso durante a sessão comercial de manhã Claro, a negociação é difícil . Requer disciplina e capital de risco. Dia de negociação não é certamente para todos, e você deve compreender os riscos de negociação como ninguém pode garantir que você vai lucrar. Por outro lado, no entanto, um comerciante bem treinado e disciplinado pode ganhar um dia de vida substancial negociação dos mercados Emini. A chave aqui é a disciplina. Ive treinou centenas de pessoas e vejo em primeira mão apenas como o sucesso de novos comerciantes e comerciantes experientes tanto ter feito com o meu E-mini estratégias. O ETS Power Trading System ensina 4 configurações de negociação. Nós também ensinamos como identificar qual das 4 configurações de negociação para usar em qualquer momento em particular com base na ação do mercado e volatilidade. Com ETS Power Trading System, você sempre vai saber o que comércio configuração para tomar e por quê. Isso é um conceito muito importante como os mercados estão sempre mudando e evoluindo. Você pode ter uma certa estratégia de negociação que funciona um dia maravilhoso, mas falha miseravelmente no próximo. É por isso que ensinamos quatro configurações de negociação - para cobrir todos os tipos de atividade de mercado Assim, quando você tem um mercado de tendências, por exemplo, temos um comércio para isso. Se o mercado é agitado ou lateralmente, temos negócios para que também. O ETS Power Trading System tem 2 módulos de treinamento distintos. A primeira parte pode ser considerada auto-estudo - você vai entrar no nosso site, e assistir nossos vídeos de treinamento onde ensinamos as técnicas básicas por trás de nossa metodologia e duas das configurações de negociação. O segundo ocorre em cerca de 30 dias ou mais, e depois que você está totalmente confortável com o material apresentado até agora, você vai aprender e experimentar o resto do ETS Power Trading System em um ambiente de treinamento ao vivo comigo mesmo e meu pessoal. Realizamos este treinamento ao vivo em três configurações diferentes: Um Live dois dias on-line Webinar Treinamento em sala de aula ao vivo (aproximadamente duas vezes por ano) Live in person, um em um com David Marsh, em Jacksonville, FL. Além do acima, nós também oferecemos 3 programas de software suplementares: ProIndicator V3 PTS Indicador PTS Trader - Estratégia de Negociação Automatizada Heres um esboço de curso PTS rápido: Parte 1 - Primeiros 30 dias: Aprenda assistindo vídeos, negociação de prática no SIM, se comunicar com David e sua equipe por e-mail, e assistir a webinars gravados e ao vivo, onde cobrimos o que você aprendeu em vídeos anteriores e respondeu a perguntas. Parte 2 (Opção de webinário ao vivo) Webinar ao vivo: Durante aproximadamente 5 horas por dia, por 2 dias, você participará de nosso webinar ao vivo onde David ensinará 2 das configurações restantes e apresentará um plano e um roteiro que permitirá reconhecer como Para colocar os métodos juntos e quando usar cada uma das 4 configurações. Ele então irá ensiná-lo a aplicá-los ao Mercado Nasdaq e discutir sua aplicação em outros mercados. Então, o que é isso vai custar Bem, a verdade seja dita, weve manteve sempre os nossos preços baixos. Fazemos isso porque sabemos que muitos novos comerciantes podem não ter um monte de capital de negociação e estão apenas começando. Portanto, queremos que você aprenda nosso sistema, no que nós sentimos, é um preço muito razoável. Opção 1: Online - 3495 Ir para a Página da Ordem Acesso ao nosso site onde você pode assistir aos vídeos de treinamento da Parte 1. Acesso à nossa sala de negociação para iniciantes, onde você pode conversar com outros alunos e fazer perguntas em tempo real. Acesso ao nosso Fórum PTS. Admissão à nossa Parte 2 - Live Online Webinar. Acesso aos webinars previamente gravados. Uma concessão de um ano para o nosso software ProIndicatorV3. 30 dias de teste para o nosso Indicador PTS após a conclusão da Parte 2 Online Live Webinar. Opção 2: Sala de Aula - 7995 Ir para a Página da Ordem Tudo Incluído na Opção 1 Admissão para 1 ao nosso evento em sala de aula ao vivo em Jacksonville, FL LICENÇA PERMANENTE para o Indicador e Estratégia do PTS com toda a formação aplicável. Nós ensinamos-lhe como negociar um outro mercado - revelado SOMENTE aos estudantes nesta classe. Opção 3: Viva com David Marsh Contato David Entre em contato conosco para receber detalhes e preços. Você fará uma parte de seu treinamento on-line e depois de aproximadamente 30-45 dias, você e David marcarão 2 dias em Jacksonville, Flórida, onde você aprenderá tudo no ETS Power Trading System. David ensinará outros dois mercados - só ensinou um Num. Um ano de locação para TODOS os nossos softwares. Uma vez que este um-em-um evento de treinamento personalizado é tão limitado, precisamos primeiro falar no telefone para receber a aprovação antes de purchase. Please não ser enganado por outros sistemas de negociação on-line que têm etiquetas de preço muito elevado. Esse é um truque psicológico bem conhecido que joga na emoção. As pessoas realmente acreditam que um preço mais elevado equivale a um sistema melhor. O ETS Power Trading System é o último curso de negociação que você nunca vai comprar, eo dia melhor negociação formação que você nunca vai começar Ordem Seu ETS Power Trading System Curso Agora Recursos Emini Trading Glossário Wall Street Journal Online Chicago Mercantile Exchange (Patente-Pendente) Small Business Website Design por Xisle Graphix AVISO: Negociação de futuros e opções envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. A avaliação de futuros e opções pode flutuar e, como resultado, os clientes podem perder mais do que seu investimento original. O impacto dos eventos sazonais e geopolíticos já é tido em conta nos preços de mercado. A natureza altamente alavancada de negociação de futuros significa que pequenos movimentos de mercado terá um grande impacto em sua conta de negociação e isso pode funcionar contra você, levando a grandes perdas ou pode trabalhar para você, levando a grandes ganhos. Se o mercado se move contra você, você pode sofrer uma perda total maior do que o valor depositado em sua conta. Você é responsável por todos os riscos e recursos financeiros que você usa e para o sistema de negociação escolhido. Você não deve se envolver em negociação, a menos que você compreenda completamente a natureza das transações que você está entrando e da extensão de sua exposição à perda. Se você não entender completamente esses riscos, você deve procurar aconselhamento independente do seu consultor financeiro. Todas as estratégias de negociação são utilizadas por sua conta e risco. Este software não deve ser confiado como conselho ou construído como fornecer recomendações de qualquer tipo. É sua responsabilidade confirmar e decidir quais ofícios fazer. Comércio apenas com capital de risco que é, o comércio com o dinheiro que, se perdido, não irá afetar negativamente o seu estilo de vida e sua capacidade de cumprir suas obrigações financeiras. Resultados passados não são indicação de performance futura. Em nenhum caso o conteúdo desta correspondência deve ser interpretado como uma promessa expressa ou implícita, garantia ou implicação da Traders Education LLC que você vai lucrar ou que as perdas podem ou serão limitadas de qualquer maneira. Traders Education LLC não é responsável por quaisquer perdas incorridas como resultado de usar qualquer uma das nossas estratégias de negociação e software. O AutoTrader nunca deve ser deixado sem vigilância devido à possibilidade de eventos fora de seu controle, como falha de computador ou dados, falhas de energia, descasamentos de posição e / ou problemas de rede. Estratégias limitadoras de perda, tais como ordens stop loss podem não ser eficazes porque as condições de mercado ou questões tecnológicas podem tornar impossível executar tais ordens. Da mesma forma, as estratégias que usam combinações de opções e / ou posições de futuros, como propagação ou straddle comércios pode ser tão arriscado como simples longas e posições curtas. As informações fornecidas nesta correspondência destinam-se apenas a fins informativos e são obtidas de fontes consideradas confiáveis. Informação não é garantida de nenhuma forma. Nenhuma garantia de qualquer tipo está implícita ou é possível onde as projeções de condições futuras sejam tentadas. A ETS está muito orgulhosa de anunciar sua mais recente configuração de negociação projetada exclusivamente para o E-mini SampP 500 (ES). Imagine finalmente, trocando sem emoção, sem adivinhação, nada. Uma nova torção em nosso software existente permite que você identifique estes comércios com precisão precisa Construir uma estratégia emini rentável para ES / TF / EMD por Mark Fric Neste artigo eu vou explicar o passo-a-passo completo - step de construção de uma estratégia rentável e robusta para ES (E-mini SP 500 Futures), incluindo várias etapas de diferentes testes de robustez. Esta é uma variação do meu artigo mais antigo sobre Strategy Building Process for forex. Ao usar técnicas de aprendizagem de máquina, como a programação genética, é realmente fácil de obter estratégias com curva de equidade agradável procurando. O perigo reside no ajuste da curva, de modo que a parte mais importante do processo de construção da estratégia é testar a estratégia de robustez para garantir que ela não esteja ajustada às curvas dos dados históricos. Neste artigo eu vou explicar como eu uso duplo OOS filtro mais testes de robustez mais Walk-Forward Matrix teste. Este é o resultado Para a motivação eu posto resultados de uma boa execução estratégias para ES / TF / EMD que eu encontrei usando o processo descrito abaixo. A estratégia acima é publicada em nosso fórum (apenas para usuários licenciados do StrategyQuant) aqui: strategyquant / forum / topic / 1688-emini-estratégia-para-es-tf-emd / disponível para download. Os únicos insumos que eu uso são minhas expectativas da estratégia - eu quero construir uma estratégia para ES (E-mini SP 500) no prazo de 15 Min que é rentável e tem como poucas retiradas quanto possível. Eu quero que a estratégia seja robusta o suficiente para que ela funcione também em outros futuros (TF, EMD) e eu quero que ele passe o teste Walk-Forward Matrix para garantir que a reoptimização funcione nesta estratégia. Processo de construção da estratégia 1. Obtenção dos dados Existem algumas diferenças entre futuros e forex. Em primeiro lugar, obter os dados para futuros é um pouco mais difícil e caro. Não há fontes de dados livres e a maioria dos corretores não lhe dá história mais do que alguns meses. Você pode obter os dados do corretor que os oferece (Tradestation, se você for seu cliente) ou você tem que se inscrever para um serviço de dados ao vivo, como Kinetick ou iqFeed. Há também alguns serviços especiais que não oferecem feed de dados ao vivo, mas que vendem dados de futuros históricos. Para encontrá-los apenas pesquisar histórico intraday furtures dados no Google. Segunda diferença é que os contratos de futuros têm data de validade, os contratos são geralmente negociados por apenas 3-4 meses e, em seguida, eles são substituídos por uma versão mais recente do mesmo contrato futuro. Para poder usar os dados de futuros para o desenvolvimento de estratégias, precisamos ter pelo menos alguns anos de dados em forma de contratos contínuos. A maioria dos serviços de dados oferecem essa opção, portanto, é apenas uma questão de subscrever o serviço de dados e baixar os dados para sua plataforma de negociação. Exportando os dados de NinjaTrader Quando você já tem dados em seu NinjaTrader você tem que copiá-los para StrategyQuant também, para que ele possa texto as estratégias geradas. Para fazer isso, temos que exportar dados do NinjaTrader e importá-los para o StrategyQuant. Para exportar dados temos que abrir o gráfico para ES 15 Min. Certifique-se de definir a sessão de negociação correta. Eu uso CME US Index Futures RTH sessão neste exemplo. Quando o gráfico é aberto, basta encontrar o indicador SQDataExport e colocá-lo no gráfico. Ele irá exportar os dados para o gráfico aberto atualmente para um arquivo de texto. Repita o mesmo processo também para TF (Mini Russel 2000 Futures) e EMD (E-mini S P Midcap 400) também em 15 min tempo com negociação correta sessão. Bem, use esses dados mais tarde para testar nossas estratégias em outros símbolos como uma forma de teste de robustez. Em seguida, abra o StrategyQuant e crie novos símbolos para ES, TF e EMD e importe os respectivos arquivos de dados. Importar dados do NinjaTrader é descrito em mais detalhes também no guia de Usuários. 2. Gerando um grande pool de potenciais candidatos No primeiro passo da geração eu simplesmente tenho que gerar grande pool de estratégias potencialmente boas que vou testar para a robustez mais tarde. Eu quero todas as minhas estratégias iniciais para ser rentável e robusto (até certo ponto), então eu empregar vários filtros também nesta primeira fase. Minhas configurações para esta etapa Você pode fazer o download das configurações que eu uso nesta etapa usando o link abaixo. Clique no link com o botão direito do mouse e selecione Salvar link como. Em seguida, em StrategyQuant use Carregar configurações para carregar este arquivo de configurações para o programa. Note que se você nomeou seus símbolos no StrategyQuant de forma diferente você precisará definir os dados manualmente. Definições explicadas Em primeiro lugar, gerar todas as minhas estratégias em vários símbolos. Meu objetivo é encontrar uma boa estratégia para ES, mas quero que minha estratégia seja robusta - então eu quero que ela seja rentável também na EMD. Eu adiciono EMD aos dados adicionais, então agora a estratégia será testada em ambos os símbolos. Os dados de utilização incorrecta de 2.1.2003 a 31.12.2017, que é de 10 anos. O restante dos dados será deixado para posterior teste OOS mais tarde. Eu usarei o modo de Evolução Genética. A idéia é fazer com que uma população de 200 estratégias, evoluí-los durante 30 gerações e, em seguida, começar de novo a partir do zero. Desta forma eu vou evitar correr em um beco sem saída durante a evolução e as melhores estratégias são armazenadas continuamente para Databank. Você também pode ver que a única condição para a população inicial é que ele deve fazer pelo menos 100 comércios. Não precisa ser rentável - a evolução genética deve ser capaz de melhorá-lo. Poderíamos usar também geração aleatória sem evolução, mas a evolução deve encontrar as estratégias rentáveis mais rápido. A última parte importante do ajuste é opções do Ranking. Eu configurei o Databank para armazenar 2000 melhores estratégias, porque eu quero ter uma boa base para o processo de seleção. Eu também definir os critérios de seleção para Return / Drawdown razão - este é o meu favorito. Você pode usar outros critérios de seleção, talvez você obterá melhores resultados. Outra das coisas mais importantes é definir os critérios de filtro inicial para as estratégias no Databank. Eu quero considerar apenas as estratégias que são, pelo menos, 2000 em lucro, têm Return / DD ratio 3, pelo menos 300 negociações e Return / DD ratio de uma carteira de ser pelo menos 2,5. Porque eu estou testando as estratégias em dois símbolos - ES e EMD, os resultados da carteira para as estratégias também serão computados. Usando essa condição, eu simplesmente especificar que o desempenho da carteira não será muito pior do que o desempenho em apenas ES, eo programa irá demitir todas as estratégias com mau desempenho da carteira. Agora só temos que acertar o botão Iniciar e deixar o programa fazer o trabalho. Lembre-se, queremos gerar pelo menos 2000 boas estratégias antes de continuar com o processo de filtragem. Dependendo das configurações e da velocidade do seu computador, pode demorar várias horas ou mesmo dias, por isso tenha paciência. Se o programa não produzir qualquer estratégia por muito tempo, talvez devêssemos mudar para um período de tempo mais alto - 30 min, 1 Hora, ou tornar as restrições menos restritivas. 3. Primeiro filtro - fora da amostra (OOS) verificar Quando eu tenho 2000 estratégias potencialmente boas no banco de dados, Ill parar a geração e iniciar o processo de filtragem. Eu aplicarei o primeiro filtro - removendo todo o sistema que tem mau desempenho fora da amostra. Posso fazê-lo rapidamente, apenas classificando as estratégias em Databank e excluindo as que têm lucro OOS menor do que 3000. Image 4 Banco de dados com conjunto de estratégias classificadas por OOS Net Profit Esta primeira etapa geralmente remove uma grande parte das estratégias, Inicial 2000 candidatos que são para baixo de cerca de 1700. 2. Segundo filtro - reteste e segunda verificação OOS Nesta fase Retest todas as estratégias sobre o desconhecido fora do período de amostra mais o teste de adicionar mal em dados TF. Retestando as estratégias é simples - Mal apenas selecione todas as estratégias no banco de dados e clique no botão Retest. Isso moverá todas as estratégias para uma guia Retest. Ill também confirmar diálogo perguntando se ele deve usar as configurações de compilação para Retest Ill, em seguida, estender o período de dados para o final dos dados disponíveis. As estratégias foram geradas a partir de dados de 2.1.2003 a 31.12.2017, agora retest as estratégias sobre os dados até 31.12.2017 (um ano a mais não utilizado durante a geração) e estabelecido fora do período de amostra de 31.12.2017 a 31.12.2017. Observe que isso irá testar novamente as estratégias nos dados completos ea parte OOS mostrará o desempenho da estratégia durante o último ano dos dados anteriormente não utilizados. Porque eu tenho também dados históricos para TF Ill adicioná-los a dados adicionais para comparar o desempenho em todos os três eminis. O teste pode demorar algum tempo e depois que é feito, mais uma vez, vou remover todo o sistema que tem mau desempenho fora da amostra. Mais uma vez eu posso classificar as estratégias em Databank por lucro líquido (OOS) e excluir aqueles que têm OOS lucro menor do que 1500. 3. Terceiro filtro - EMD, TF check terceiro filtro é visual - mal checar o desempenho das estratégias EMD e TF Símbolos. Ir para Resultados - Equity chart, switch chart para Portfolio e passar por estratégias um por um olhando para as curvas de equidade para EMD e TF. O que estamos procurando Porque esses eminis são altamente correlacionados, eu quero que a estratégia seja rentável em todos os três símbolos, assim como no primeiro exemplo. Podemos ver no segundo exemplo que o desempenho em TF é muito pobre em comparação com ES e EMD, sua curva de equidade não é grodwing, por isso Ill demitir tais estratégias. Também pode haver outro extremo - que o desempenho em TF e / ou EMD é muito melhor do que o desempenho em ES. Isso é ok, muitas vezes acontece que as estratégias funcionam melhor em TF do que em ES. Não devemos olhar apenas para o desempenho final, mas também para as curvas de capital próprio. Devemos descartar todas as curvas patrimoniais que têm longos períodos de estagnação, ou grandes reduções. Desta forma, podemos fazer o filtro muito embora, devemos acabar com não mais de 10-20 restantes estratégias de topo para a próxima etapa. 4. Quarto filtro - Testes de robustez Após a remoção de todas as estratégias com mau desempenho EMD / TF há menos de 20 estratégias deixadas que têm bom IS e OOS desempenho, bem como o desempenho satisfatório EMD / TF. Eu agora retest estratégias novamente com testes de robustez e Money Management para ver como cada uma das estratégias lida com pequenas mudanças em insumos e ser capaz de comparar as estratégias uns com os outros. Mal mudar o gerenciamento de dinheiro de tamanho fixo para quantidade fixa, deixando cada risco startegy 500 por comércio. Isso permite uma melhor comparação de estratégias, porque eles arriscam o mesmo valor por comércio. Image 7: Definindo o gerenciamento de dinheiro para um valor fixo Em testes de robustez eu uso pelo menos 20 simulações e testa a estratégia para todos os tipos de situações de estresse. Depois de configurar o teste de robustez eu retest as estratégias novamente. Desta vez, será rápido porque existem poucas estratégias deixadas no banco de dados. Como avaliar testes de robustez Os testes de robustez mostram-nos como a estratégia pode se comportar na realidade, quando há negociações perdidas, diferentes dados de história etc. Estou procurando estratégias que tenham valores aceitáveis para Lucro Líquido e Drawdown em nível de confiança 95. No exemplo acima podemos ver resultados de robustez para duas estratégias. Estratégia na esquerda tem lucro em nível aceitável, mas redução mais do que dobrou em relação ao resultado original. Estratégia à direita também tem lucro em nível aceitável e redução foi praticamente inalterada. Neste passo Ill escolher apenas 1-3 estratégias finais que serão submetidas ao próximo teste de robustez. Essas estratégias finais são selecionadas pelos melhores resultados em testes de robustez, rentabilidade geral e também simplicidade - quero que as regras de estratégia sejam tão simples quanto possível, e as regras de negociação devem fazer algum sentido. 5. Quinto filtro - Walk-Forward Matrix teste Nós somos deixados com algumas estratégias e podemos executar o teste final de robustez - Walk-Forward Matrix teste. WF Matrix é simplesmente uma matriz de otimizações walk-forward com número diferente de execuções e períodos de execução. Se a estratégia passar no teste Walk-Forward Matrix, isso significa que com a ajuda da reoptimização de parâmetros a estratégia é adaptável a uma grande variedade de condições de mercado E também que a estratégia não é ajustada a dados específicos - uma vez que com reoptimização ele funciona em muitos diferentes períodos de tempo. Além deste teste WF Matrix também nos diz se a estratégia deve ser permanentemente reoptimized e qual é o período de reoptimização mais ideal. Walk-Forward Matrix teste tem que ser feito para cada estratégia separadamente. Eu vou carregar minha estratégia no Optimizer e selecionar a opção Matriz de Walk-Forward. Também seleciono etapas para execuções e porcentagens de OOS. StrategyQuant passará por todas essas combinações, realizando a otimização Walk-Forward da estratégia. Definindo parâmetros para otimização Para que a otimização faça sentido, você deve definir os parâmetros de estratégia que serão otimizados. Cada estratégia usa lógica diferente e tem parâmetros diferentes, então você tem que configurar a otimização de forma diferente. Esta estratégia é relativamente simples, por isso otimizar apenas o valor Stop Loss e parar o coeficiente de arrasto. Não é necessário otimizar todos os parâmetros, apenas aqueles que têm o maior impacto no desempenho da estratégia. Avaliando a matriz Walk-Forward Quando a otimização terminar, clique no resultado da matriz Walk-Forward no Databank para ver os detalhes. Eu quero otimizador para me dar resposta clara se a estratégia passou Walk-Forward otimização teste, então eu tenho que configurar critérios de pontuação. Estes são critérios simples que têm de ser verdadeiras para a estratégia para passar no teste. O resultado final é que o startegy passou o teste de matriz Walk Forward para robustez. O gráfico de pontuação 3D mostra que 19 de 24 combinações passaram nossos critérios (configurações padrão usadas). A estratégia não precisa passar por cada combinação, estou procurando 2x2 ou 3x3 área que tem a maioria das combinações passadas - este será o grupo de melhores combinações reoptimization. Neste caso, eu posso ver que 10 corridas com 30 Out of Sample é uma das melhores combinações, porque é cercado por outras combinações que também passou. Quando eu verificar o gráfico de otimização Walk-Forward eu posso ver que a estratégia permanece rentável também durante reoptimization. A diminuição da rentabilidade está em linha com os testes que obtivemos com a análise de robustez Monte Carlo, mas a estratégia ainda é rentável. Eu descrevi meu processo completo de trabalhar com StrategyQuant, que conduziu a algumas estratégias novas interessantes. Estes strateguies são apenas amostras um dit levou-me menos de 2 dias de execução SQ e cerca de 1-2 horas do meu tempo para encontrá-los com o uso de StrategyQuant. Você pode experimentá-lo, inspirar-se e, possivelmente, melhorar o processo com suas próprias idéias, que você pode compartilhar no nosso fórum. Possíveis melhorias do processo - você pode tentar procurar estratégias separadamente para a direção longa e curta. Cada direção tem sua própria dinâmica, e diferentes estratégias para longo e curto poderia retornar melhores resultados. Eu não mencionei Improver - é uma ferramenta poderosa que permite que você procure uma melhor variação de sua estratégia existente, se você ainda não está satisfeito com o desempenho. Basta ter em mente - o ponto não é encontrar uma estratégia que é perfeita em dados históricos. Esta é uma receita para o desastre, porque a estratégia excessivamente otimizada é garantida a falha na negociação real. Nosso objetivo deve ser encontrar uma estratégia que seja robusta em diferentes dados e / ou símbolos, porque isso significa que tem real vantagem sobre o mercado. Discuta sobre este artigo aqui
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