Forex session trading strategy

Estratégia de negociação Forex Estratégia de ação de preço Forex Bem-vindo à última edição da minha estratégia de negociação Forex. Minha estratégia de negociação Forex é baseado inteiramente na ação de preço, sem indicadores, sem técnicas confusas, apenas preço puro. Tenho vindo a desenvolver, aperfeiçoar e melhorar a minha estratégia de ação de preço desde 2005. Esta estratégia comercial é de dez anos na tomada de ele sobreviveu a grandes mudanças nas condições de mercado, períodos de alta volatilidade, períodos de baixa volatilidade e tudo o mais o mercado Forex lançou em isto. E essa é a beleza de negociar uma estratégia de ação de preço 8230 8230 Indicador estratégias baseadas são bloqueados para as condições de mercado foram criados para. A ação do preço é fluida, adapta-se facilmente às condições em mudança, aos pares diferentes, aos frames de tempo diferentes e mesmo aos comerciantes diferentes. O mais importante, a ação de preço permite que você mantenha sua negociação simples. Mantendo sua negociação simples O princípio fundamental da minha estratégia de negociação Forex é manter a negociação simples. Eu sou contra mais complicação de negociação. Porque mais simples sua estratégia é, mais eficaz você será como um comerciante. Um dos principais objetivos da minha estratégia de ação de preços é manter meus gráficos limpos. A única coisa que eu coloco em minhas cartas são áreas de apoio e resistência. Eu uso essas áreas de suporte e resistência em conjunto com análise de castiçal para o comércio Forex. Empacotar minhas cartas cheias de indicadores faria impossível para mim ler a ação do preço. Negociação sem indicadores faz minha estratégia de negociação Forex simples, livre de estresse e altamente eficaz. O que faz um gráfico de Forex limpo parece Here8217s uma imagem do meu EUR / USD 4 hr gráfico. Minha estratégia de negociação de Forex simples e limpa Este gráfico é claro e fácil de entender, não há nada que o distraia do preço de leitura. É por isso que eu amo a minha estratégia de negociação Forex. Algumas estratégias de negociação são uma confusão absoluta de indicadores. Confira a imagem abaixo, algumas pessoas realmente comércio como que Um indicador confuso baseado Forex estratégia Por que você gostaria de comércio como este Indicadores necessários para esta estratégia de negociação Então, para o comércio minha estratégia de negociação Forex Eu não uso indicadores. Eu geralmente don8217t como usar indicadores Forex, como eu acho os dados inútil, como eles apresentam um preço atual. Se você quiser estar no momento e tomar comércios baseados em what8217s acontecendo agora, então você tem que basear os comércios em ação de preço atual. Quais pares de moeda você pode negociar com sucesso usando a ação de preço de Forex Minha estratégia de negociação de Forex funcionará em qualquer par de moedas, que é livre flutuante e regularmente negociados. Isso ocorre porque meu método é baseado em ação de preço. Isso significa que você pode usar essa estratégia de negociação para negociar com sucesso qualquer par de moedas que você encontrar em sua plataforma de negociação Forex. Dito isto, eu pessoalmente prefiro se concentrar em apenas alguns pares de moedas em qualquer momento. Eu acho isso muito perturbador para tentar acompanhar muitos pares ao mesmo tempo. Eu comércio principalmente o EUR / USD, USD / CAD e AUD / USD. Geralmente troco esses pares de moedas porque são os mais previsíveis e seu movimento é mais suave. Você não encontrará saltos aleatórios, a menos que haja alguma notícia altamente inesperada, o que é bastante raro. Se você preferir negociar uma determinada sessão de Forex, como a sessão de Londres, Nova York e Ásia, em seguida, escolha os principais pares de moedas que estão ativos nessas horas. Ação de preço de negociação funciona melhor em quadros mais longos Desde que este sistema de negociação Forex é baseado na ação de preço você pode trocar qualquer período de tempo de uma hora ou mais. Concentro-me principalmente nas cartas de uma hora, quatro horas e diárias. Estes são consistentemente os mais rentáveis, como os padrões são mais fáceis de detectar e levar a lucros mais consistentes. Tipos de Análise de Ações de Preços Primeiramente, eu uso duas formas de Análise de Ações de Preços: Linhas de Apoio e Resistência. Análise de castiçais. Como introduzir negócios usando a minha estratégia de negociação Forex Devido à incerteza econômica recente e países perdendo suas classificações de crédito etc, as moedas aren8217t trading como eles normalmente faria. Isso me levou a negociar reversões exclusivamente. Procuro fortes configurações de reversão formando em cima de minhas áreas de Suporte e Resistência. Uma vez que um padrão de formas, que indica uma inversão, eu configurar um preço de gatilho e entrar no comércio. Eu tomo várias negociações cada semana e média, pelo menos, uma taxa de 80 vitórias. Objetivos da estratégia de negociação e metas de parada: Meus alvos são em média 80 pips. Paradas: Minhas paradas são em média 40 pips. Esses alvos e paradas diferem em diferentes condições de mercado. Eu costumo permitir a ação de preço para determinar o meu destino e parar. Isto significa que vou ler as velas e definir a minha paragem com base em recentes altos e baixos. Um lugar comum para uma parada será acima ou abaixo da mais recente alta ou baixa. Como ajustar a estratégia de negociação em torno de Releases de Notícias Eu uso o Forex Calendar de forexfactory para manter o controle de dados econômicos. Estatìstica eu encontrei que eu não necessito evitar negociar durante libertações de notícia do impacto elevado. Na verdade, ao negociar com a maioria dos lançamentos de notícias, eu acabo fazendo mais lucro8230 8230 Por que isso é Bancos e outras grandes instituições comerciais pagam milhões por analistas e feeds de dados isso lhes permite fazer suposições educadas sobre os próximos lançamentos de dados econômicos. Essas suposições são fatoradas no preço antes que os dados sejam liberados. Se um comércio configurado formas antes de uma grande liberação de dados econômicos, pode ser um sinal de que as grandes instituições estão se posicionam para a liberação. Se a ação de preço está dizendo para você curto, há geralmente uma razão A única notícia que eu evito é notícias imprevisíveis ou notícias de impacto muito alto, aqui está uma lista rápida: Discursos dos líderes do banco central ou políticos. Anúncios de juros ou qualquer coisa diretamente relacionada a taxas de juros. NFP relatório, o nome mudou há algum tempo para o 8220Non-farm emprego change8221 relatório .. Você também deve prestar atenção para importantes reuniões políticas como o G7 e G8 cimeiras. A recente cimeira do G7 em junho de 2017 causou muitos movimentos imprevisíveis no Euro. Para a maior parte, as notícias podem ser ignoradas com segurança. A única coisa que eu não faço é entrar em um comércio que é acionado por um comunicado de imprensa. Movimentos baseados em notícias tendem a retraçar rapidamente, por isso, se eu tiver um gatilho de entrada, removê-lo antes de qualquer comunicado de imprensa importante. Como você pode ver, a minha estratégia de negociação Forex é direta e permitirá que você faça pips em todas as condições de mercado, com quase qualquer par de moedas Forex. O Sistema Forex de três sessões Uma das maiores características do mercado de câmbio é que ele é Aberto 24 horas por dia. Isso permite que os investidores de todo o mundo para o comércio durante o horário comercial normal, após o trabalho ou mesmo no meio da noite. No entanto, nem todos os tempos são criados iguais. Embora haja sempre um mercado para este mais líquido de classes de ativos. Há momentos em que a ação de preço é consistentemente volátil e períodos quando é silenciado. Whats mais, os pares diferentes da moeda exibem a atividade variando sobre determinadas épocas do dia negociando devido ao demográfico geral daqueles participantes do mercado que são em linha naquele tempo. Neste artigo, vamos cobrir as principais sessões de negociação. Explorar que tipo de atividade de mercado pode ser esperado ao longo dos diferentes períodos e mostrar como esse conhecimento pode ser adaptado em um plano de negociação. Rompendo um mercado de 24 horas em sessões de negociação gerenciáveis ​​Enquanto um mercado de 24 horas oferece uma vantagem considerável para muitos comerciantes institucionais e individuais, porque garante liquidez e a oportunidade de negociar em qualquer momento concebível, também tem suas desvantagens. Embora as moedas possam ser negociadas a qualquer momento, um comerciante só pode monitorar uma posição por tanto tempo. Isso significa que haverá momentos de oportunidades perdidas, ou pior - quando um salto na volatilidade levará o local a se mover contra uma posição estabelecida quando o comerciante não está por perto. Para minimizar este risco, um comerciante precisa estar ciente de quando o mercado é tipicamente volátil e decidir quais as épocas são melhores para sua estratégia e estilo de negociação. Tradicionalmente, o mercado é dividido em três sessões durante as quais os picos de atividade: as sessões asiáticas, europeias e norte-americanas. Mais casualmente, esses três períodos também são conhecidos como as sessões de Tóquio, Londres e Nova York. Esses nomes são usados ​​indistintamente, pois as três cidades representam os principais centros financeiros para cada uma das regiões. Os mercados são mais ativos quando essas três potências estão conduzindo negócios como a maioria dos bancos e corporações fazem suas transações diárias e há uma maior concentração de especuladores on-line. Agora vamos dar uma olhada em cada uma dessas sessões. Sessão asiática (Tóquio) Quando a liquidez é restaurada no mercado forex (ou FX) após o fim de semana, os mercados asiáticos são naturalmente os primeiros a ver ações. Não oficialmente, a atividade desta parte do mundo é representada pelos mercados de capital de Tóquio. Que são vivas da meia-noite às 6 horas do meio-dia de Greenwich. No entanto, há muitos outros países com tração considerável que estão presentes durante este período, incluindo China, Austrália, Nova Zelândia e Rússia, entre outros. Considerando o quanto esses mercados estão dispersos, faz sentido que o início e o fim da sessão asiática sejam estendidos além das horas normais de Tóquio. Permitindo-se para estes mercados diferentes atividade, horas asiáticas são muitas vezes consideradas para executar entre 11 p. m. e 8 a. m. GMT. Sessão Europeia (Londres) Mais tarde, no dia de negociação, pouco antes do fechamento das negociações asiáticas, a sessão européia assume o controle do mercado de câmbio. Este fuso horário é muito denso e inclui uma série de grandes mercados financeiros que poderiam estar em como o capital simbólico. No entanto, Londres finalmente leva as honras na definição dos parâmetros para a sessão europeia. Horário de funcionamento oficial em Londres executar entre 7:30 a. m. e 3:30 p. m. GMT. Mais uma vez, este período de negociação é expandido devido à presença de outros mercados de capitais (incluindo Alemanha e França) antes do funcionário aberto na U. K., enquanto o fim da sessão é empurrado para trás como volatilidade mantém até a fixação de Londres após o fechamento. Deste modo, as horas europeias são tipicamente vistas como correndo das 7:00 às 4:00 GMT. Sessão norte-americana (Nova York) Quando a sessão norte-americana estiver on-line, os mercados asiáticos já estão fechados por várias horas, mas o dia está apenas a meio caminho para os comerciantes europeus. A sessão ocidental é dominada pela atividade nos Estados Unidos com algumas contribuições do Canadá, do México e de vários países da América do Sul. Como tal, vem como surpresa pouco que a atividade em New York City marca o elevado na volatilidade e na participação para a sessão. Levando em conta a atividade antecipada em futuros financeiros. Negociação de commodities ea concentração de liberações econômicas, as horas norte-americanas não oficialmente começam no meio-dia GMT. Com uma diferença considerável entre o fechamento dos mercados dos EUA ea abertura do comércio asiático, uma calmaria na liquidez estabelece o fechamento da negociação cambial de Nova York às 8h GMT enquanto a sessão norte-americana fecha. Figura 3: volatilidade do mercado cambial Copyright U. S. sessão), enquanto a ação de preço é posteriormente mais silenciado durante os mercados outros pontos altos (a sobreposição de sessão asiática / europeia). Em contraste, se o par é uma cruz feita de moedas que são negociadas mais ativamente durante as horas asiáticas e européias (como EUR / JPY e GBP / JPY), haverá uma maior resposta às sobreposições de sessões asiáticas / europeias e um menor dramático Aumento da ação de preços durante o período Sessões. Evidentemente, a presença de risco de evento programado para cada moeda ainda terá uma influência substancial na atividade, independentemente do par ou de suas respectivas sessões de componentes. Figura 4: Uma resposta maior às sobreposições de sessões asiáticas / européias é mostrada em pares que são negociadas ativamente durante as horas da Ásia e da Europa. Copyright longo prazo ou fundamental comerciantes, tentando estabelecer uma posição durante um par de horas mais ativas pode levar a um preço de entrada pobres, uma entrada perdida ou um comércio que contador as regras strategys. Por outro lado, para os comerciantes de curto prazo que não mantêm uma posição durante a noite, a volatilidade é vital. A linha de fundo Ao negociar moedas. Um participante no mercado deve primeiro determinar se alta ou baixa volatilidade funcionará melhor com sua personalidade e estilo de negociação. Se for desejada uma ação de preço mais substancial, a negociação das sobreposições de sessões ou tempos de liberação econômica típicos pode ser a opção preferível. O próximo passo seria decidir que horas são melhores para o comércio, dado o viés para a volatilidade. Seguindo com um desejo de alta volatilidade, um comerciante, em seguida, precisa determinar quais os prazos são mais ativos para o par ele ou ela está olhando para o comércio. Ao considerar o par EUR / USD, o par EUR / USD, Sessão crossover vai encontrar o movimento mais. No entanto, existem geralmente alternativas, e um comerciante deve equilibrar a necessidade de condições de mercado favoráveis ​​com o bem-estar físico. Se um participante de mercado dos EUA preferir negociar as horas ativas para GBP / JPY, ele ou ela terá que acordar muito cedo de manhã para manter-se com o mercado. Se essa pessoa tem um trabalho diário, isso pode levar à exaustão e erros de julgamento na negociação. Uma alternativa melhor para este comerciante particular pode negociar durante o European / U. S. Sessão de sobreposição, onde a volatilidade ainda é elevada, embora os mercados japoneses estão offline. Trading da sessão de Londres com uma estratégia de Breakout muito rentável Dado o interesse últimos meses artigo gerado na comunidade, este mês eu tentei chegar a uma estratégia de curto prazo que Compartilha os mesmos princípios: ação de preço apenas (sem indicadores), tão simples quanto possível para o comércio (perfeito para iniciantes e comerciantes experientes), sem ambigüidade ou subjetividade em suas regras e, obviamente, razoavelmente rentável. Esta é uma estratégia completa, com entradas, saídas, gestão de dinheiro e dimensionamento de posição. Tempo e volume no mercado Forex Embora Forex seja um mercado de 24 horas, o volume negociado não é o mesmo o tempo todo. Os maiores centros de negociação de Forex são, por ordem, Europa / Londres, Nova York e Ásia / Tóquio, com o maior volume ocorrendo quando as sessões de Londres e Nova York se sobrepõem (atualmente 13:00 às 17:00 GMT), mesmo para moedas Que não são nativas para esses fusos horários, como o iene japonês, ou o dólar australiano. Por outro lado, o menor volume (que normalmente leva a spreads mais amplos e movimentos de preços e picos mais erráticos) é visto após o encerramento da sessão de Nova York (22:00 GMT), aquelas duas horas antes de Tóquio abrir. Então, por que esta informação é útil? Porque qualquer estratégia intraday deve ter uma maior probabilidade de sucesso se for implementada quando o volume, faixa de preço e número de participantes do mercado são mais elevados, especialmente um tipo de estratégia de fuga como o que eu vou descrever. Alto volume e participação no mercado são ingredientes chave na confirmação da validade de uma fuga e tendência subsequente. Negociar o início da sessão de Londres breakout Com Londres sendo o mais importante centro comercial, e aquele que, mais frequentemente do que não, estabelece a tendência para o resto do dia, comecei a procurar possíveis padrões de negociação que poderia nos dar uma vantagem. Depois de quatro tentativas falhadas (todas baseadas na idéia de breakouts, porque isso é o que eu tinha em mente desde o início, devido à sua simplicidade), finalmente desenvolvi uma estratégia simples que estava mostrando resultados promissores nos testes preliminares. Preparando seus gráficos: Troque apenas os principais pares de moedas (EUR / USD, USD / JPY, EUR / JPY, etc), devido a seus spreads menores e picos de preços menos freqüentes. Gráfico por hora do castiçal. Adicione uma média móvel simples de 50 períodos (50 SMA), este será o nosso filtro de tendências. Às 8:00 GMT, quando a sessão de Londres se abrir, verifique o mais alto eo menor nível das 4 velas anteriores, que são as 4, 5, 6 e 7 GMT. Vá longo se o preço viola o mais alto daqueles 4 velas e está acima dos 50 SMA. Ir curto se o preço rompe a menor baixa das 4, 5, 6 e 7 GMT velas e está abaixo dos 50 SMA. Máximo de um comércio aberto por dia (longo ou curto, o que ocorrer primeiro). Os comércios são abertos somente se um sinal é dado até o fim da sessão de Londres (17:00 GMT). Então a última vela de hora em hora onde podemos abrir uma nova posição é a 16:00. Você pode colocar suas ordens condicionais às 8:00 GMT, desta forma você não tem que monitorar constantemente o gráfico nem abrir a posição manualmente. Se você abrir uma posição longa. Então o SL é sempre colocado no mais baixo baixo das 4 a 7 GMT velas. Se você abrir uma posição curta. O SL é colocado no ponto mais alto daquelas 4 velas. O SL inicial é válido para a vela quando o comércio foi preenchido, nas barras subsequentes o batente é movido manualmente para o menor mais baixo ou o mais alto das 3 velas precedentes, e atualizado de hora em hora como o comércio se move em nosso favor. Exemplo: Se a vela atual for 13:00 GMT e você estiver muito tempo desde a barra GMT 12:00, a stop-loss será colocada na menor baixa das 10, 11 e 12 velas GMT A parada de arrasto nunca pode Ser inferior / superior ao SL inicial, ele só pode mover em nosso favor. A negociação é fechada manualmente no final do dia de negociação (22:00 GMT) se o stop-loss não foi atingido por então. Não são tomadas ordens de lucro. Gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição Embora você não precise usar minhas regras de gerenciamento de dinheiro, você pode simplesmente negociar um tamanho de lote fixo, se preferir, independentemente de quão grande / apertado o SL é, isso é algo que eu não recomendo fazer. Eu criei uma calculadora de Excel simples que indica o valor para o comércio, com base na percentagem de capital do comerciante quer risco por comércio, bem como a diferença entre o preço de abertura e stop-loss inicial. Quanto maior for a stop-loss, menor será a posição. Esta é uma versão mais simples de outra calculadora de gestão de dinheiro que eu descrevi alguns meses atrás neste artigo: Como calcular o dimensionamento de posição e normalizar a volatilidade. Por favor, leia se você tiver dúvidas sobre como usar este novo, ou você pode apenas postar uma pergunta aqui. Isto é como olha como: Assume-se que o comerciante trocará mais grande quando a conta começ mais grande (mude o saldo da conta na calculadora), e vice-versa nos períodos das perdas. Desta forma, você irá compostos os lucros e alcançar uma maior taxa de retorno do que se você trocou a mesma quantidade o tempo todo. Você pode baixar esta calculadora meses aqui (clique no link para baixar o arquivo do Excel). Devido à minha quase total incapacidade de programar qualquer coisa, fiz um backtest manual (e demorado) desta estratégia em EUR / USD durante 8 meses, de 2 de julho de 2017 a 28 de fevereiro de 2017. 1.2 pips foram retirados de Cada posição, para spread e comissões, eo risco por negociação foi de 3 do saldo da conta. Este não foi um backtest muito longo, mas neste período tínhamos mercados de gama limitada, tendências fortes, baixa volatilidade, volatilidade extrema, basicamente todos os tipos de estados de mercado. Portanto, esses 141 negócios podem nos dar uma boa idéia da rentabilidade do sistema. Arriscando apenas 3 por comércio, o sistema produziu um retorno de 60,68 em 8 meses, o que equivale a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 103,67, enquanto o limite máximo era de apenas 12,62. Todos em todos os resultados são ainda melhores do que eu antecipei. Se você estiver disposto a aceitar levantamentos de cerca de 25, então você poderia arriscar 6 por comércio, e conseguir um retorno de quase 210 em um ano. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros, mas estou confiante de que esta estratégia pode manter um bom desempenho a longo prazo. O fator de lucro não é nada extraordinário, mas isso é típico de estratégias de curto prazo. Basicamente, essa estratégia nos permite captar a tendência intraday, depois que o preço viola os níveis alcançados durante a sessão asiática tardia, e aderindo a ela até que ela se inverta ou se consolide por um longo período, e faz um bom trabalho nisso, embora É muito simples. Se você empregar táticas de negociação básicas, como ir com a tendência, cortar suas perdas curtas e montar seus vencedores, estratégias simples podem nos dar muito bons retornos. Uma nota final para dizer que você tem que levar em consideração o horário de verão (quando a hora muda) que acontecem duas vezes por ano. Certifique-se de sempre olhar para as 4 velas anteriores, uma vez que a sessão de Londres abre, ele pode não ser às 8 GMT durante todo o ano. Sinta-se livre para fazer perguntas ou postar comentários que você possa ter sobre essa estratégia. Traduzir para o russo Oi SpecialFX, artigo bem escrito. Eu tentei backtest a estratégia programatically (que é também demorado -)). Mas não obter os mesmos resultados. Você pode postar os comércios para duas semanas amostra, digamos julho de 2017 e janeiro de 2017. Data, Quantidade, EntryTime / Preço, ExitTime / Preço é suficiente para comparar. Obrigado oi lua cheia. ) Claro, vou tentar fazer isso neste fim de semana, eu não vou ter muito tempo livre antes disso. No que diz respeito a resultados diferentes, apenas certifique-se o 50SMA é levado em consideração, porque isso pode mudar tudo, eo mesmo com a gestão de dinheiro, qualquer outra estratégia de gestão de dinheiro diferente do que eu uso irá produzir resultados diferentes. BTW, eu usei o feed de dados de outro corretor porque sua plataforma torna mais fácil testar manualmente estratégias, mas os resultados não devem mudar muito por causa disso. ) Perfeito, eu usei o 50SMA, bem como a mesma gestão de dinheiro e também mudou para a versão 1 lote. Eu também testei com e sem mudança de horário de verão em Londres / NY sessões. Se nossos resultados coincidirem um pouco, eu posso fornecer um backtest por pelo menos 10 anos (em um artigo). Eu só preciso ter certeza de que eu não tenho quaisquer falhas no meu programa. Eu também tenho diferentes feeds de dados do corretor, mas isso não importa muito nesse caso. Um backtest de 10 anos de dados seria fantástico. DI irá fornecer a informação que você solicitou em um par de dias, espero :) Não há nada melhor, em seguida, o cheiro da nova estratégia de negociação fresca easypeasy na manhã :))) Você deve dar essa idéia a alguém no concurso de estratégia para programm-lo E executar ao vivo e ver como ele funciona .. oi. Pode sugerir alguns ofícios que você tomou com base nesta estratégia. Como comentários de atualização mostrando algumas das entradas. Bom artigo como. Oi jpmorgan :) desculpe por tomar tanto tempo para responder, lotes de coisas para cuidar, espero ter a info fullmoon pedido amanhã, e então eu posso indicar um par de negócios esta estratégia teria feito :) Mais uma vez desculpe O atraso, mas Ive sido muito ocupado este mês, couldnt mesmo participar do concurso de negociação :) Assim heres os dados fullmoon solicitados, Ive tomou 0,6 pips de cada comércio (entrada e saída, de modo 1,2 pips por posição), eo O feed de dados usado é proveniente de outro corretor, portanto pequenas diferenças (não mais de 1 pip) ocorrerão se você compará-las com o feed Dukascopy. Não tenho 100 certeza que eu tenho a Daylight Savings completamente correto, mas eu tentei. 2 de julho, entrada 1.26436 (accionado na vela de 8am), saída 1.26136 (11am vela), quantidade negociada 1155000 LONGO ----- 3 de julho, entrada 1.25765 (8am), saída 1.25919 (2pm), 1032000 CURTO ----- 4 de julho, entrada 1.25732 (10am), saída 1.25263 (última vela do dia), 1427000 CURTO ----- 5 de julho, entrada 1.25135 (8am), saída 1 , 23942 (18h), 1738000 CURTO ----- 6 de julho, entrada 1.23642 (12h), saída 1.22871 (última vela), 2147000 CURTO 31 de dezembro, entrada 1.31804 (8h), saída 1.31964 (1h), 1958000 CURTO ----- 2 de janeiro, sem comércio devido ao filtro 50SMA ----- 3 de janeiro, entrada 1,31301 (10h), saída 1,31141 (15h) 2927000 CURTO ---- - 4 de janeiro, entrada 1.30052 (8h), saída 1.30211 (1pm) 1429000 SHORT Se alguém tiver alguma outra pergunta ou pedido de exemplos, por favor fique à vontade para perguntar, porque agora eu tenho algum tempo livre para responder :) I Tentei essa estratégia, mas eu não trabalhei para mim. Claro que vou tentar novamente com 200 sma filtro. 1 Você poderia por favor expandir um pouco mais sobre o que você quer dizer com não trabalhar para você Que par (s) você testou, quantos comércios, quando foram esses comércios, e quais resultados você conseguiu no final, para que eu possa tomar um Olhe para ele. ) O backtest tem mais de 140 comércios, o que é suficiente para ser estatisticamente válido, e os resultados são muito conclusivos. Testes com apenas alguns negócios não são estatisticamente significativos. Um 200SMA (oposto a 50SMA) não vai mudar o desempenho que muito, na verdade eu acho que vai degradar os resultados, porque uma SMA de 200 dias em uma estratégia onde as negociações duram um máximo de 13 horas (cont.) É completamente overkill e não serve a finalidade de identificar a tendência a mais relevante no espaço de tempo que nós estamos procurando :) Id usam o 200SMA para fins de filtragem se os comércios durassem por vários dias / algumas semanas, assim nós precisaríamos o mais longo Prazo, neste caso, é um exagero. Além disso, a borda principal do sistema não está no SMA, mas nas saídas. Ive tentou esta estratégia será todos os tipos de entradas e saídas, e no final os que este tipo de trailing stop (testado com várias entradas diferentes) foram de longe o melhor. ) Grande artigo e uma estratégia brilhante, mas há uma dificuldade que eu enfrentei durante o uso que é falso breakouts, cuz às vezes o mercado tende a mover para o lado negativo, então de repente voltar, você tem alguma idéia ou soluções para reconhecer falso Fugas ou evitá-los. Olá :) Bem, a 50 SMA já reduz um pouco breakouts falsos (eu testei o sistema sem o 50SMA eo fator de lucro é muito menor), porque você estará negociando com a tendência a longo prazo, então a probabilidade de ter fugas que são Rapidamente invertida é menor. Outras maneiras de reduzir falsas fugas sem também reduzir as boas .. hmmm. Uma coisa que você tem que perceber é que é impossível evitá-los completamente. Eu não tenho quaisquer outras idéias, talvez adicionar um indicador como o ADX Enquanto você usar corretamente o 50SMA, que só vai reduzir um monte de negociações ruins :) Hi SpecialFX Tivemos que parar de negociação nos Dias ter notícias importantes relacionadas com Trocados para evitar SPIKES que podem acontecer Tony Hi Everybody, tal estratégia com um dado parâmetros não é tão rentável como anunciado devido a fugas falsas. Por favor, note que os principais movimentos aconteceram também durante as sessões de NY e TOK. Eu tenho a estratégia JAVA e backtested-lo em diferentes pares muito precisamente com testador JForex. Há semanas sem qualquer trasaction por causa de SMA filtro e mercado de lado. Portanto, foi popular estratégia de alguns anos atrás e é mais difícil e mais difícil couro cabeludo pipses desta forma, embora existam períodos lucrativos. Em geral, perder dinheiro. Bom artigo, bem escrito. Eu tenho um problema - tentando baixar a calculadora do Excel, eu recebo o site speedy. sh/TRWjS/strategy-calculator. xls que não tem o arquivo do Excel, mas um monte de links irrelevantes. Você pode redirecionar-me para onde eu posso baixar a calculadora Atenciosamente.